PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с VTV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.35%/yr vs 12.96%/yr for VTV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности RWL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 14.35% против 12.96% соответственно.

RWL

1 день
0.21%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.34%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.28%
10 лет*
14.35%

VTV

1 день
0.07%
1 месяц
3.17%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.34%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.99%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
VTV
Vanguard Value ETF		14.56%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between RWL and VTV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.95

The correlation between RWL and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWL и VTV

Секторы
RWL
VTV

Здравоохранение

19.4%
14.1%

Технологии

16.3%
16.4%

Финансовые услуги

14.8%
21.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.9%

Промышленность

8.3%
13.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.1%

Энергетика

6.1%
7.4%

Коммунальные услуги

2.2%
4.8%

Сырьевые материалы

2.0%
3.0%

Недвижимость

0.9%
2.7%

Здравоохранение

RWL
19.4%
VTV
14.1%

Технологии

RWL
16.3%
VTV
16.4%

Финансовые услуги

RWL
14.8%
VTV
21.5%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.6%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.2%
VTV
8.9%

Промышленность

RWL
8.3%
VTV
13.9%

Коммуникационные услуги

RWL
7.2%
VTV
3.1%

Энергетика

RWL
6.1%
VTV
7.4%

Коммунальные услуги

RWL
2.2%
VTV
4.8%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
VTV
3.0%

Недвижимость

RWL
0.9%
VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJRWL с FXAIX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

RWL vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.56

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.65

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.17

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

15.70

+0.33

RWL vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и VTV

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-59.27%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.35%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-14.52%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.04%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-36.78%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.48%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.85%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и VTV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.33%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

7.85%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

10.38%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.87%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.64%

+0.20%

Сравнение комиссий RWL и VTV

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и VTV

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.26%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RWL and VTV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.33%) compared to RWL (3.05%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, RWL leads with 14.35% vs 12.96% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWL has performed better with a 14.35% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.26% for RWL.

RWL is categorized as S&P 500, while VTV is Large Cap Value Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор