Сравнение RWL с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Vanguard Value ETF (VTV).
RWL и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWL или VTV.
Основные характеристики
| RWL | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.87% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 33.22% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 10.89% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.33 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 19.35 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 10.32% |
| Макс. просадка | -54.83% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWL и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWL и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWL показывает доходность 20.87%, а VTV немного выше – 21.71%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и VTV
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWL c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и VTV
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.39% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.61% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и VTV
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и VTV
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.92% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.