PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWK с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RWK и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.


RWK

1 день
-0.49%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
12.04%
С начала года
20.42%
1 год
29.24%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.96%
Всё время*
11.64%

WNTR

1 день
-1.10%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
6.73%
1 год
100.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.51M$2.63M$2.47M
$4.24M$3.75M$3.99M

Сравнение доходности по годам RWK и WNTR


Correlation

The correlation between RWK and WNTR is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

RWK vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 6464
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWK c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RWKWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.36

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

5.96

+2.79

RWK vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и WNTR

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RWKWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-42.65%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-42.65%

+31.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-12.93%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-20.10%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

16.86%

-13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и WNTR

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.26%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RWKWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

12.79%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

46.85%

-34.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

54.57%

-38.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

53.24%

-32.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

53.24%

-30.35%

Сравнение комиссий RWK и WNTR

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и WNTR

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности WNTR в 111.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
0.98%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
111.06%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RWK and WNTR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.79%) compared to RWK (4.26%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 29.24% for RWK. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.98% for RWK.

RWK is categorized as Mid Cap Value Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 1.00% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор