PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 13.12%/yr vs 9.70%/yr for TNA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности RWK и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.70% соответственно.

RWK

1 день
-0.34%
1 месяц
3.57%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.02%
1 год
26.41%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.12%

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.93%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between RWK and TNA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.91

The correlation between RWK and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и TNA

Секторы
RWK
TNA

Промышленность

22.1%
18.0%

Потребительский циклический сектор

20.4%
8.0%

Технологии

16.1%
19.1%

Финансовые услуги

12.1%
15.3%

Потребительский защитный сектор

10.4%
2.3%

Энергетика

5.0%
5.4%

Сырьевые материалы

4.9%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
16.3%

Недвижимость

2.6%
5.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.4%

Промышленность

RWK
22.1%
TNA
18.0%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.4%
TNA
8.0%

Технологии

RWK
16.1%
TNA
19.1%

Финансовые услуги

RWK
12.1%
TNA
15.3%

Потребительский защитный сектор

RWK
10.4%
TNA
2.3%

Энергетика

RWK
5.0%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

RWK
4.9%
TNA
4.7%

Здравоохранение

RWK
4.2%
TNA
16.3%

Недвижимость

RWK
2.6%
TNA
5.9%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
TNA
2.7%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
TNA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZ
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

RWK vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.15

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.59

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.88

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

12.72

-5.08

RWK vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и TNA

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-88.09%

+31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-32.53%

+21.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-65.78%

+41.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-82.36%

+57.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-88.09%

+41.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-33.64%

+31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-33.92%

+26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

9.89%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и TNA

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.36%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

19.82%

-15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

42.69%

-30.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

58.76%

-41.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

67.57%

-46.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

68.50%

-45.57%

Сравнение комиссий RWK и TNA

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и TNA

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.04%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWK and TNA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to RWK (4.36%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, RWK leads with 13.12% vs 9.70% for TNA. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 13.12% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

RWK has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.38% for TNA.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор