Сравнение RWK с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
RWK и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.75% против 13.63% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и SPHQ
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
RWK vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
RWK
SPHQ
Сравнение RWK c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.35 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RWK и SPHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и SPHQ
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и SPHQ
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -57.83% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -10.84% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.04% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -31.60% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.92% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -10.78% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.48% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и SPHQ
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.32% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.67% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 17.13% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.40% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.81% | +5.12% |