Сравнение RWK с RYPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Royce Premier Fund (RYPRX).
RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности RWK и RYPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и RYPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
RYPRX Royce Premier Fund | 4.66% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у RYPRX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции RYPRX по среднегодовой доходности: 11.75% против 10.27% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
RYPRX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и RYPRX
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.
Доходность на риск
RWK vs. RYPRX — Ранг доходности на риск
RWK
RYPRX
Сравнение RWK c RYPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | RYPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.83 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4.05 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.83 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RWK и RYPRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и RYPRX
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RYPRX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
RYPRX Royce Premier Fund | 11.51% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и RYPRX
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и RYPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -51.47% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.54% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -26.14% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -40.30% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -11.93% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.27% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.62% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и RYPRX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 5.93%, в то время как у Royce Premier Fund (RYPRX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.84% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.24% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 22.79% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.81% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.22% | +1.71% |