Сравнение RWK с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности RWK и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.75% против 9.49% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и BOSOX
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
RWK vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
RWK
BOSOX
Сравнение RWK c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.11 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.03 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.04 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.13 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.11 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RWK и BOSOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и BOSOX
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и BOSOX
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -51.32% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -11.89% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -22.36% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -36.79% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -14.43% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -7.26% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.86% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и BOSOX
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.68% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.66% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 19.02% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.84% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.56% | +3.37% |