PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с IWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.80%/yr vs 10.23%/yr for IWS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности RWK и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.23% соответственно.

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between RWK and IWS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between RWK and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и IWS

Секторы
RWK
IWS

Промышленность

21.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

20.7%
8.4%

Технологии

14.0%
16.5%

Финансовые услуги

13.1%
14.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.8%

Энергетика

5.3%
8.1%

Сырьевые материалы

4.7%
5.4%

Здравоохранение

4.0%
7.3%

Недвижимость

2.8%
8.6%

Коммунальные услуги

1.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.1%

Промышленность

RWK
21.8%
IWS
16.7%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
IWS
8.4%

Технологии

RWK
14.0%
IWS
16.5%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
IWS
14.1%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
IWS
4.8%

Энергетика

RWK
5.3%
IWS
8.1%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
IWS
5.4%

Здравоохранение

RWK
4.0%
IWS
7.3%

Недвижимость

RWK
2.8%
IWS
8.6%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
IWS
7.0%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
IWS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

RWK vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.06

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.95

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.60

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

13.59

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RWK и IWS

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-62.40%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.53%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-20.57%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-21.23%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-43.83%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.04%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-8.02%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.99%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и IWS

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.40%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.57%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.19%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

17.30%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

19.36%

+3.59%

Сравнение комиссий RWK и IWS

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и IWS

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RWK and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.80% vs 10.23% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.80% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

IWS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.12% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWS is Mid Cap Value Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор