Сравнение RWK с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS).
RWK и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и IWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и IWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 11.75% против 9.58% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и IWS
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.
Доходность на риск
RWK vs. IWS — Ранг доходности на риск
RWK
IWS
Сравнение RWK c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.29 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RWK и IWS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и IWS
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и IWS
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -62.40% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.33% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -21.23% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -43.83% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.66% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.07% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.91% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и IWS
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.26% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.16% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 18.29% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.33% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.34% | +3.59% |