PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWK с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с IWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.91%/yr vs 10.22%/yr for IWS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности RWK и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWK показывает доходность 18.42%, а IWS немного выше – 19.27%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 12.91% против 10.22% соответственно.

RWK

1 день
1.26%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.42%
1 год
25.29%
3 года*
16.21%
5 лет*
13.12%
10 лет*
12.91%

IWS

1 день
1.13%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
13.10%
С начала года
19.27%
1 год
26.94%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		18.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		19.27%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between RWK and IWS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between RWK and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и IWS

Секторы
RWK
IWS

Промышленность

22.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

20.4%
8.5%

Технологии

16.1%
18.7%

Финансовые услуги

12.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

10.4%
4.7%

Энергетика

5.0%
7.4%

Сырьевые материалы

4.9%
5.3%

Здравоохранение

4.2%
7.6%

Недвижимость

2.6%
8.3%

Коммунальные услуги

1.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.1%

Промышленность

RWK
22.1%
IWS
16.2%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.4%
IWS
8.5%

Технологии

RWK
16.1%
IWS
18.7%

Финансовые услуги

RWK
12.1%
IWS
13.7%

Потребительский защитный сектор

RWK
10.4%
IWS
4.7%

Энергетика

RWK
5.0%
IWS
7.4%

Сырьевые материалы

RWK
4.9%
IWS
5.3%

Здравоохранение

RWK
4.2%
IWS
7.6%

Недвижимость

RWK
2.6%
IWS
8.3%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
IWS
6.6%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
IWS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZ
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

RWK vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.01

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.89

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.59

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

13.50

-6.14

RWK vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и IWS

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-62.40%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.53%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-20.57%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-21.23%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-43.83%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.98%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.00%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и IWS

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 3.36%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.57%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.07%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.50%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

17.31%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

19.30%

+3.57%

Сравнение комиссий RWK и IWS

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и IWS

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IWS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.30%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.00%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RWK and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (3.57%) compared to RWK (3.36%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.91% vs 10.22% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.91% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

IWS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.00% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWS is Mid Cap Value Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор