PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с ISMD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RWK tracks the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWK returned 11.36%/yr vs 8.35%/yr for ISMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности RWK и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 25.15%.

RWK

1 день
-0.34%
1 месяц
3.57%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.02%
1 год
26.41%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.12%

ISMD

1 день
-0.48%
1 месяц
4.38%
С начала года
25.15%
6 месяцев
22.92%
1 год
38.78%
3 года*
17.34%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.93%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%8.84%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		25.15%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.73%

Correlation

The correlation between RWK and ISMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between RWK and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и ISMD

Секторы
RWK
ISMD

Промышленность

22.1%
16.7%

Потребительский циклический сектор

20.4%
11.0%

Технологии

16.1%
17.6%

Финансовые услуги

12.1%
15.0%

Потребительский защитный сектор

10.4%
5.3%

Энергетика

5.0%
3.7%

Сырьевые материалы

4.9%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
10.4%

Недвижимость

2.6%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.8%

Промышленность

RWK
22.1%
ISMD
16.7%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.4%
ISMD
11.0%

Технологии

RWK
16.1%
ISMD
17.6%

Финансовые услуги

RWK
12.1%
ISMD
15.0%

Потребительский защитный сектор

RWK
10.4%
ISMD
5.3%

Энергетика

RWK
5.0%
ISMD
3.7%

Сырьевые материалы

RWK
4.9%
ISMD
4.8%

Здравоохранение

RWK
4.2%
ISMD
10.4%

Недвижимость

RWK
2.6%
ISMD
8.1%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
ISMD
3.1%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
ISMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZ
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

RWK vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.08

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.92

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.04

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

12.71

-5.06

RWK vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и ISMD

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-44.60%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.64%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-26.64%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-26.64%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.64%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.13%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.06%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и ISMD

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.36%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.66%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.05%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

18.76%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

20.88%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

23.72%

-0.79%

Сравнение комиссий RWK и ISMD

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и ISMD

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ISMD в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.92%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.04%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and ISMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (5.66%) compared to RWK (4.36%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, RWK leads with 11.36% vs 8.35% for ISMD. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWK has performed better with a 11.36% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

RWK has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.92% for ISMD.

RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор