PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWK с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с IMCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RWK tracks the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.96%/yr vs 10.82%/yr for IMCV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. RWK charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности RWK и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 12.96% против 10.82% соответственно.

RWK

1 день
-0.49%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
12.04%
С начала года
20.42%
1 год
29.24%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.96%
Всё время*
11.64%

IMCV

1 день
-0.33%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.24%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.82%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
$2.08M$2.27M$2.03M

RWK

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
$2.51M$2.63M$2.47M

Сравнение доходности по годам RWK и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		20.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		18.24%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between RWK and IMCV is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between RWK and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и IMCV

Секторы
RWK
IMCV

Промышленность

23.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

21.0%
8.4%

Финансовые услуги

13.0%
17.7%

Технологии

11.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

11.1%
8.6%

Энергетика

4.9%
11.4%

Здравоохранение

4.7%
10.3%

Сырьевые материалы

4.4%
4.8%

Недвижимость

2.9%
5.5%

Коммунальные услуги

1.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.4%

Промышленность

RWK
23.3%
IMCV
11.6%

Потребительский циклический сектор

RWK
21.0%
IMCV
8.4%

Финансовые услуги

RWK
13.0%
IMCV
17.7%

Технологии

RWK
11.8%
IMCV
9.3%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.1%
IMCV
8.6%

Энергетика

RWK
4.9%
IMCV
11.4%

Здравоохранение

RWK
4.7%
IMCV
10.3%

Сырьевые материалы

RWK
4.4%
IMCV
4.8%

Недвижимость

RWK
2.9%
IMCV
5.5%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
IMCV
10.1%

Коммуникационные услуги

RWK
1.4%
IMCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

RWK vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWK c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.39

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.47

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.98

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

15.26

-6.50

RWK vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и IMCV

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-64.74%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-6.90%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-18.63%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-19.87%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-46.33%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.33%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.35%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.80%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и IMCV

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.05%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

8.17%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

11.50%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

16.51%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

19.54%

+3.35%

Сравнение комиссий RWK и IMCV

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и IMCV

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IMCV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		1.79%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		0.98%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and IMCV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.26%) compared to IMCV (3.05%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.96% vs 10.82% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.96% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

IMCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.98% for RWK.

RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор