PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - RWK tracks the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.65%/yr vs 12.34%/yr for FYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности RWK и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 20.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции FYX немного отстают с 12.34%.

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Correlation

The correlation between RWK and FYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.90

The correlation between RWK and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и FYX

Секторы
RWK
FYX

Промышленность

21.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

20.7%
11.7%

Технологии

14.0%
10.9%

Финансовые услуги

13.1%
17.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.7%

Энергетика

5.3%
6.4%

Сырьевые материалы

4.7%
4.5%

Здравоохранение

4.0%
14.3%

Недвижимость

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.1%

Промышленность

RWK
21.8%
FYX
15.9%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
FYX
11.7%

Технологии

RWK
14.0%
FYX
10.9%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
FYX
17.5%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
FYX
5.7%

Энергетика

RWK
5.3%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
FYX
4.5%

Здравоохранение

RWK
4.0%
FYX
14.3%

Недвижимость

RWK
2.8%
FYX
8.4%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
FYX
1.6%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
FYX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

RWK vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.58

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.64

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

6.24

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

20.12

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RWK и FYX

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-61.80%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.56%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-27.91%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-27.91%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-48.82%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-10.88%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.34%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и FYX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.55%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.82%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.13%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.29%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.97%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

24.21%

-1.26%

Сравнение комиссий RWK и FYX

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и FYX

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and FYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to RWK (4.55%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs FYX's -61.80%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.65% vs 12.34% for FYX. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.65% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.68% for FYX.

RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор