Сравнение BOSOX с DFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и DFSTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	-2.23%	-4.04%	12.52%	10.09%	-9.05%	28.10%	8.27%	38.35%	-6.01%	12.24%
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio	2.63%	8.07%	11.50%	17.66%	-13.50%	30.50%	11.19%	21.78%	-13.20%	11.19%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 9.49% против 9.99% соответственно.

BOSOX

1 день: 1.95%

1 месяц: -6.73%

С начала года: -2.23%

6 месяцев: -3.01%

1 год: -2.22%

3 года*: 4.01%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: 9.49%

DFSTX

1 день: 2.76%

1 месяц: -5.59%

С начала года: 2.63%

6 месяцев: 4.14%

1 год: 19.83%

3 года*: 12.15%

5 лет*: 6.44%

10 лет*: 9.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Small Cap Fund

Название символа

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с BOSOX:

BOSOX с VSGIX BOSOX с RWK BOSOX с TSLTX BOSOX с AVUV BOSOX с ^GSPC BOSOX с FXAIX BOSOX с BRSVX

Часто сравнивают с DFSTX:

DFSTX с DFAS DFSTX с IWM DFSTX с FSSNX DFSTX с VB DFSTX с FSKAX DFSTX с VBK DFSTX с VOO

Сравнение комиссий BOSOX и DFSTX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

BOSOX

Boston Trust Small Cap Fund

DFSTX

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Доходность на риск

BOSOX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOSOX	DFSTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.11	0.94	-1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	1.45	-1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.19	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.04	1.30	-1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.13	5.20	-5.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOSOX	DFSTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.11	0.94	-1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.31	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	0.45	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.49	-0.08

Корреляция

Корреляция между BOSOX и DFSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и DFSTX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности DFSTX в 1.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	4.51%	4.41%	6.52%	0.78%	5.09%	8.93%	2.56%	12.46%	16.19%	9.13%	3.14%	18.92%
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio	1.06%	1.08%	1.05%	2.45%	5.18%	6.39%	1.08%	3.30%	5.16%	4.56%	3.10%	5.90%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и DFSTX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и DFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOSOX	DFSTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.32%	-60.99%	+9.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.89%	-13.92%	+2.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.36%	-25.91%	+3.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.79%	-44.78%	+7.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.43%	-6.58%	-7.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.26%	-8.80%	+1.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	3.48%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и DFSTX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOSOX	DFSTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	6.21%	-1.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.66%	12.48%	-1.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.02%	21.89%	-2.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.84%	20.65%	-2.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.56%	22.07%	-2.51%

Сравнение BOSOX с DFSTX

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и DFSTX

Сравнение доходности по годам BOSOX и DFSTX

Доходность по периодам

BOSOX

DFSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BOSOX и DFSTX

Доходность на риск

BOSOX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

BOSOX

DFSTX

Сравнение BOSOX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOSOX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и DFSTX

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и DFSTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и DFSTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)