Сравнение BOSOX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции DFSTX немного впереди с 9.69%.
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и DFSTX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
BOSOX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
BOSOX
DFSTX
Сравнение BOSOX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.80 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.27 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.03 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.16 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.80 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и DFSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и DFSTX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и DFSTX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -60.99% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -13.92% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -25.91% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -44.78% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -9.09% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -8.80% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.47% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и DFSTX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.43% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.19% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 21.77% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 20.61% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 22.06% | -2.50% |