Сравнение BOSOX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или DFSTX.
Корреляция
Корреляция между BOSOX и DFSTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и DFSTX
Основные характеристики
BOSOX:
0.05
DFSTX:
0.17
BOSOX:
0.22
DFSTX:
0.42
BOSOX:
1.03
DFSTX:
1.05
BOSOX:
0.04
DFSTX:
0.16
BOSOX:
0.10
DFSTX:
0.48
BOSOX:
10.19%
DFSTX:
8.40%
BOSOX:
20.75%
DFSTX:
23.22%
BOSOX:
-53.78%
DFSTX:
-63.18%
BOSOX:
-18.62%
DFSTX:
-15.43%
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.84% против 4.74% соответственно.
BOSOX
-5.77%
2.85%
-9.99%
-1.23%
8.99%
1.84%
DFSTX
-7.69%
10.23%
-6.30%
1.34%
13.16%
4.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и DFSTX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOSOX и DFSTX
BOSOX
DFSTX
Сравнение BOSOX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и DFSTX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DFSTX в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 0.54% | 0.51% | 0.46% | 0.35% | 0.28% | 0.50% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 0.96% | 0.48% | 0.09% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.17% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и DFSTX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и DFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и DFSTX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 11.73%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.