PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOSOX с DFSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и DFSTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BOSOX с DFSTX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или DFSTX.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.17

DFSTX:

0.08

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.28

DFSTX:

0.16

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

DFSTX:

1.02

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.07

DFSTX:

-0.01

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.20

DFSTX:

-0.02

Индекс Язвы

BOSOX:

8.13%

DFSTX:

8.97%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.33%

DFSTX:

23.61%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

DFSTX:

-63.18%

Текущая просадка

BOSOX:

-14.01%

DFSTX:

-14.10%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 9.00% против 4.81% соответственно.

BOSOX

С начала года

-5.72%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-12.93%

1 год

3.11%

3 года

6.89%

5 лет

12.57%

10 лет

9.00%

DFSTX

С начала года

-6.24%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-12.75%

1 год

0.89%

3 года

6.34%

5 лет

12.22%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий BOSOX и DFSTX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и DFSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSTX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и DFSTX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности DFSTX в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.91%6.51%0.78%5.08%8.93%2.56%6.46%16.19%9.12%3.14%18.92%7.24%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.15%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.31%5.16%4.92%3.42%6.33%3.74%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и DFSTX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и DFSTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и DFSTX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 5.15%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...