Сравнение RWK с AVSC
RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RWK is passively managed, while AVSC is actively managed. Over the past 3 years, RWK returned 16.21%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности RWK и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.
RWK
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 12.91%
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWK и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 18.42% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -7.79% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between RWK and AVSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between RWK and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWK vs. AVSC — Ранг доходности на риск
RWK
AVSC
Сравнение RWK c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWK | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.13 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 16.14 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWK и AVSC
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWK | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -28.40% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -7.89% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -28.40% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -7.26% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.50% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и AVSC
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 3.36%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWK | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.54% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 11.93% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 17.71% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.17% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.17% | +0.70% |
Сравнение комиссий RWK и AVSC
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и AVSC
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.00% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
RWK and AVSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSC has higher volatility (3.54%) compared to RWK (3.36%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs 16.21% for RWK. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.
RWK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.91% for AVSC.
They also come from different issuers: Invesco and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWK и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор