Сравнение RWJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RWJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или SPY.
Корреляция
Корреляция между RWJ и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и SPY
Основные характеристики
RWJ:
0.83
SPY:
1.82
RWJ:
1.32
SPY:
2.45
RWJ:
1.16
SPY:
1.33
RWJ:
1.71
SPY:
2.76
RWJ:
4.07
SPY:
11.44
RWJ:
4.28%
SPY:
2.03%
RWJ:
21.04%
SPY:
12.74%
RWJ:
-55.97%
SPY:
-55.19%
RWJ:
-6.22%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.24% соответственно.
RWJ
1.11%
1.31%
9.45%
16.00%
18.24%
10.60%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и SPY
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWJ и SPY
RWJ
SPY
Сравнение RWJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и SPY
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и SPY
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и SPY
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.