Сравнение RWJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RWJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или SPY.
Основные характеристики
| RWJ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.38% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 11.86% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 3.13% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.91% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 21.65% | 11.78% |
| Макс. просадка | -55.97% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.86% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между RWJ и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и SPY
С начала года, RWJ показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и SPY
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и SPY
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.29% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и SPY
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и SPY
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.