Сравнение RWJ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
RWJ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.45% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.35% против 13.65% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 12.35%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и SPHQ
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
RWJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
RWJ
SPHQ
Сравнение RWJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.46 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.32 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и SPHQ
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.12% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и SPHQ
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -57.83% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -8.90% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -25.04% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -31.60% | -19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.04% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -10.78% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.51% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и SPHQ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.27% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.65% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 17.12% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 16.39% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 17.81% | +8.34% |