PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.02%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.02% против 7.08% соответственно.

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RWJ and SPHD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.70

The correlation between RWJ and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и SPHD

Секторы
RWJ
SPHD

Потребительский циклический сектор

23.9%
3.4%

Промышленность

16.2%
0.0%

Здравоохранение

11.2%
5.1%

Финансовые услуги

11.0%
15.6%

Технологии

9.9%
1.5%

Энергетика

7.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
17.8%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Недвижимость

4.0%
20.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.6%

Коммунальные услуги

0.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
SPHD
3.4%

Промышленность

RWJ
16.2%
SPHD
0.0%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
SPHD
5.1%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
SPHD
15.6%

Технологии

RWJ
9.9%
SPHD
1.5%

Энергетика

RWJ
7.4%
SPHD
14.1%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
SPHD

-

Недвижимость

RWJ
4.0%
SPHD
20.1%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
SPHD
8.6%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RWJ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.74

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.15

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.11

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

2.78

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.74

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RWJ и SPHD

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-41.39%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.33%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-13.29%

-16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-19.50%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-41.39%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-5.37%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-4.70%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.93%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и SPHD

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.99%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

7.55%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

11.04%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

14.16%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

17.64%

+8.50%

Сравнение комиссий RWJ и SPHD

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и SPHD

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and SPHD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.02% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.02% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.01% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.30% for SPHD.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор