PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с SMIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. RWJ is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past 3 years, RWJ returned 17.73%/yr vs 13.62%/yr for SMIG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 10.67%.

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%6.57%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Correlation

The correlation between RWJ and SMIG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between RWJ and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и SMIG

Секторы
RWJ
SMIG

Потребительский циклический сектор

23.9%
17.2%

Промышленность

16.2%
13.9%

Здравоохранение

11.2%
10.1%

Финансовые услуги

11.0%
14.2%

Технологии

9.9%
19.8%

Энергетика

7.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
2.4%

Сырьевые материалы

5.2%
7.9%

Недвижимость

4.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

0.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
SMIG
17.2%

Промышленность

RWJ
16.2%
SMIG
13.9%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
SMIG
10.1%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
SMIG
14.2%

Технологии

RWJ
9.9%
SMIG
19.8%

Энергетика

RWJ
7.4%
SMIG
12.8%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
SMIG
2.4%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
SMIG
7.9%

Недвижимость

RWJ
4.0%
SMIG
6.9%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
SMIG
2.2%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
SMIG
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMI

Доходность на риск

RWJ vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.07

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.64

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.51

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

3.92

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.07

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RWJ и SMIG

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-19.65%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.52%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-19.23%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.35%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-6.55%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.27%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и SMIG

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.50%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

8.39%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

11.96%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

16.19%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

16.19%

+9.95%

Сравнение комиссий RWJ и SMIG

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и SMIG

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SMIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and SMIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, RWJ leads with 17.73% vs 13.62% for SMIG. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWJ has performed better with a 17.73% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.00% for RWJ.

They also come from different issuers: Invesco and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.60% for SMIG.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор