Сравнение RWJ с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
RWJ и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RWJ и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 6.57% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и SMIG
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
RWJ vs. SMIG — Ранг доходности на риск
RWJ
SMIG
Сравнение RWJ c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.26 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.49 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.43 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.38 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.26 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и SMIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и SMIG
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и SMIG
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -19.65% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.92% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.76% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -6.72% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.69% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и SMIG
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.01% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 8.34% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 15.98% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 16.32% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 16.32% | +9.84% |