PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с SMMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. SMIG is actively managed, while SMMD is passively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 13.91%/yr vs 19.14%/yr for SMMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 20.43%.

SMIG

1 день
0.90%
1 месяц
2.25%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.44%
1 год
14.96%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMD

1 день
0.30%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.43%
6 месяцев
17.74%
1 год
35.27%
3 года*
19.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и SMMD

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		13.96%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.43%11.72%11.87%17.71%-18.53%1.48%

Correlation

The correlation between SMIG and SMMD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between SMIG and SMMD shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIG и SMMD

Секторы
SMIG
SMMD

Финансовые услуги

21.1%
12.8%

Промышленность

18.2%
21.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.9%

Технологии

10.7%
22.7%

Энергетика

10.4%
4.4%

Коммунальные услуги

9.8%
2.6%

Недвижимость

9.8%
6.1%

Здравоохранение

2.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.7%

Финансовые услуги

SMIG
21.1%
SMMD
12.8%

Промышленность

SMIG
18.2%
SMMD
21.5%

Потребительский циклический сектор

SMIG
13.5%
SMMD
9.9%

Технологии

SMIG
10.7%
SMMD
22.7%

Энергетика

SMIG
10.4%
SMMD
4.4%

Коммунальные услуги

SMIG
9.8%
SMMD
2.6%

Недвижимость

SMIG
9.8%
SMMD
6.1%

Здравоохранение

SMIG
2.7%
SMMD
10.9%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
SMMD
1.9%

Сырьевые материалы

SMIG
2.0%
SMMD
4.0%

Потребительский защитный сектор

SMIG
1.9%
SMMD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с RWJSMIG с FMDESMIG с IWMI
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

SMIG vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIGSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.00

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.80

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.67

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

13.89

-9.31

SMIG vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SMMD равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SMMD

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-41.06%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.66%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-25.50%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-8.32%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.55%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SMMD

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.53%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.93%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

13.36%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

17.75%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

20.91%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

22.37%

-6.22%

Сравнение комиссий SMIG и SMMD

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SMMD

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SMMD в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.69%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.07%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and SMMD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.93%) compared to SMIG (3.53%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs SMMD's -41.06%.

On 3-year performance, SMMD leads with 19.14% vs 13.91% for SMIG. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMMD has performed better with a 19.14% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.07% for SMMD.

SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while SMMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор