Сравнение SMIG с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
SMIG и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и SMMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 3.02%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и SMMD
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Доходность на риск
SMIG vs. SMMD — Ранг доходности на риск
SMIG
SMMD
Сравнение SMIG c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.11 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.66 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.77 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 7.41 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.11 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и SMMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и SMMD
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SMMD в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и SMMD
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SMMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -41.06% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.02% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.63% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -8.51% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.34% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и SMMD
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.23% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 13.22% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 22.06% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.79% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.46% | -6.14% |