PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с SAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.01%/yr vs 11.50%/yr for SAA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for SAA.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 13.01% против 11.50% соответственно.

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between RWJ and SAA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.88

The correlation between RWJ and SAA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и SAA

Секторы
RWJ
SAA

Потребительский циклический сектор

23.9%
13.4%

Промышленность

16.2%
15.5%

Здравоохранение

11.2%
11.0%

Финансовые услуги

11.0%
16.9%

Технологии

9.9%
15.5%

Энергетика

7.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.5%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Недвижимость

4.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
SAA
13.4%

Промышленность

RWJ
16.2%
SAA
15.5%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
SAA
11.0%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
SAA
16.9%

Технологии

RWJ
9.9%
SAA
15.5%

Энергетика

RWJ
7.4%
SAA
5.9%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
SAA
3.5%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
SAA
5.1%

Недвижимость

RWJ
4.0%
SAA
7.7%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
SAA
3.6%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
SAA
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

RWJ vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.77

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.44

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.48

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

11.21

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAA равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJSAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.77

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.19

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RWJ и SAA

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-87.39%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-18.21%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-50.84%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-55.37%

+26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-74.54%

+23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-27.42%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.63%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и SAA

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.66%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

8.40%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

23.99%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

35.85%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

43.55%

-19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

46.12%

-19.98%

Сравнение комиссий RWJ и SAA

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и SAA

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SAA в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RWJ and SAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAA has higher volatility (8.40%) compared to RWJ (4.66%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 11.50% for SAA. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

RWJ has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.77% for SAA.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while SAA is Leveraged Equities. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.95% for SAA.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор