Сравнение RWJ с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
RWJ и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и SAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.07% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и SAA
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.
Доходность на риск
RWJ vs. SAA — Ранг доходности на риск
RWJ
SAA
Сравнение RWJ c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.67 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.09 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 3.98 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.16 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и SAA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и SAA
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SAA в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и SAA
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -87.39% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -28.46% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -55.37% | +26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -74.54% | +23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -20.91% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -27.60% | +18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 7.81% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и SAA
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 6.11%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 12.65% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 26.92% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 46.27% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 43.73% | -19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 46.09% | -19.93% |