Сравнение RWJ с EES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES).
RWJ и EES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и EES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и EES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у EES с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции EES по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.12% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и EES
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EES в 0.38%.
Доходность на риск
RWJ vs. EES — Ранг доходности на риск
RWJ
EES
Сравнение RWJ c EES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | EES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.51 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.69 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и EES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и EES
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и EES
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и EES.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -63.66% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -14.04% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -27.15% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -50.52% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -4.55% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -10.45% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.71% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и EES
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.06% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.76% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 22.36% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 21.66% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.83% | +2.33% |