PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с EES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с EES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.01%/yr vs 10.68%/yr for EES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for EES.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и EES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у EES с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции EES по среднегодовой доходности: 13.01% против 10.68% соответственно.

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и EES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%

Correlation

The correlation between RWJ and EES is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.92

The correlation between RWJ and EES has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и EES

Секторы
RWJ
EES

Потребительский циклический сектор

23.9%
13.4%

Промышленность

16.2%
12.5%

Здравоохранение

11.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.0%
21.8%

Технологии

9.9%
14.2%

Энергетика

7.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.3%

Сырьевые материалы

5.2%
4.9%

Недвижимость

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

0.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
EES
13.4%

Промышленность

RWJ
16.2%
EES
12.5%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
EES
10.3%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
EES
21.8%

Технологии

RWJ
9.9%
EES
14.2%

Энергетика

RWJ
7.4%
EES
7.9%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
EES
5.3%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
EES
4.9%

Недвижимость

RWJ
4.0%
EES
4.8%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
EES
3.1%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
EES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с FNDA

Доходность на риск

RWJ vs. EES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c EES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJEESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.72

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.51

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.75

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

11.05

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. EES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и EES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJEESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.72

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RWJ и EES

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и EES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJEESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-63.66%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.98%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-27.15%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-27.15%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-50.52%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.53%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-10.37%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и EES

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJEESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.03%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.34%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

17.42%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

21.53%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

23.80%

+2.34%

Сравнение комиссий RWJ и EES

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и EES

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности EES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RWJ and EES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs EES's -63.66%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 10.68% for EES. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.00% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while EES is Small Cap Blend Equities. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.38% for EES.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и EES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор