Сравнение RWJ с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности RWJ и DFSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 3.96% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.92% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.12%
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и DFSCX
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Доходность на риск
RWJ vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
RWJ
DFSCX
Сравнение RWJ c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.57 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.67 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и DFSCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и DFSCX
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности DFSCX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и DFSCX
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и DFSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -63.07% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.51% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -27.01% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -46.88% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -7.45% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -9.95% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.46% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и DFSCX
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.39% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.53% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 22.14% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 21.09% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 22.63% | +3.53% |