Сравнение RWAY с VOO
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, RWAY returned -10.18%/yr vs 20.11%/yr for VOO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -29.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
RWAY
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.92%
- С начала года
- -29.04%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам RWAY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -29.04% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 5.33% |
Correlation
The correlation between RWAY and VOO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. VOO — Ранг доходности на риск
RWAY
VOO
Сравнение RWAY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.45 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 10.68 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и VOO
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -33.99% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -8.90% | -36.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -18.69% | -26.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -0.88% | -39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -3.67% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 2.04% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и VOO
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 3.48% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 9.98% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 12.52% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 16.92% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 17.99% | +11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и VOO
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.40% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RWAY and VOO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.44%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор