Сравнение RWAY с GS
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, GS in Capital Markets. Over the past 3 years, RWAY returned -10.79%/yr vs 54.26%/yr for GS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -35.07%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.70%.
RWAY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- -35.07%
- 6 месяцев
- -34.85%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 65.92%
- 3 года*
- 54.26%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 25.02%
Сравнение доходности по годам RWAY и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -35.07% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.70% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | -5.72% |
Correlation
The correlation between RWAY and GS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$190.79M
GS:
$331.69B
RWAY:
$0.88
GS:
$57.41
RWAY:
5.99
GS:
18.76
RWAY:
1.20
GS:
2.43
RWAY:
1.74
GS:
3.06
RWAY:
0.44
GS:
2.70
RWAY:
$110.63M
GS:
$110.77B
RWAY:
$105.16M
GS:
$61.53B
RWAY:
$74.86M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. GS — Ранг доходности на риск
RWAY
GS
Сравнение RWAY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.38 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.41 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 11.31 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и GS
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -78.84% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -19.42% | -25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -30.90% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.14% | -2.66% | -42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -22.63% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 5.84% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и GS
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 10.36% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 23.25% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 28.48% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 28.03% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 29.78% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и GS
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.57%, что больше доходности GS в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 25.57% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и GS
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and GS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.46%) compared to GS (10.36%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.14% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор