Сравнение RWAY с GS
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, GS in Capital Markets. Over the past 3 years, RWAY returned -5.04%/yr vs 53.86%/yr for GS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.51%.
RWAY
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -23.63%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 19.43%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 86.01%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 23.93%
Сравнение доходности по годам RWAY и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -21.66% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.38% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.51% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | -5.65% |
Correlation
The correlation between RWAY and GS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$230.17M
GS:
$336.52B
RWAY:
$0.88
GS:
$57.41
RWAY:
7.23
GS:
19.03
RWAY:
1.45
GS:
2.46
RWAY:
2.10
GS:
3.10
RWAY:
0.53
GS:
2.74
RWAY:
$110.63M
GS:
$110.77B
RWAY:
$105.16M
GS:
$61.53B
RWAY:
$74.86M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. GS — Ранг доходности на риск
RWAY
GS
Сравнение RWAY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWAY | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.49 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.45 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 14.93 | -16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 3.13 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.34 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RWAY и GS
Максимальная просадка RWAY за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -78.84% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -19.42% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -30.90% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | 0.00% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -22.62% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 5.78% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и GS
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 8.14%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 9.06% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 22.52% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 27.65% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 27.95% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 29.79% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и GS
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%, что больше доходности GS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.56% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 21.19% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и GS
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and GS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (9.06%) compared to RWAY (8.14%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -36.90% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор