Сравнение RWAY с GS
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, GS in Capital Markets. Over the past 3 years, RWAY returned -10.18%/yr vs 53.14%/yr for GS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -29.04%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.83%.
RWAY
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.92%
- С начала года
- -29.04%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам RWAY и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -29.04% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | -5.72% |
Correlation
The correlation between RWAY and GS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$208.49M
GS:
$323.17B
RWAY:
$0.89
GS:
$67.36
RWAY:
6.52
GS:
16.26
RWAY:
1.31
GS:
2.10
RWAY:
1.90
GS:
2.89
RWAY:
0.48
GS:
2.00
RWAY:
$110.63M
GS:
$117.94B
RWAY:
$105.16M
GS:
$67.57B
RWAY:
$74.86M
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. GS — Ранг доходности на риск
RWAY
GS
Сравнение RWAY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.98 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 9.65 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и GS
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -78.84% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -19.42% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -30.90% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -4.91% | -35.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -22.59% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 5.99% | +17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и GS
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 12.57% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 25.40% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 30.43% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 28.42% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 29.95% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и GS
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.40% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и GS
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and GS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.44%) compared to GS (12.57%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор