PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWAY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWAY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RWAY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWAY и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-20.52%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, RWAY показывает доходность -20.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

RWAY

1 день
-1.02%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-20.52%
6 месяцев
-26.71%
1 год
-25.51%
3 года*
-4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Runway Growth Finance Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с PNNTRWAY с GSRWAY с MAINRWAY с SCHDRWAY с FSCORWAY с VOORWAY с BBDC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RWAY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWAY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWAYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.96

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

1.49

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.53

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

7.27

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWAY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWAY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWAY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWAYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.96

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между RWAY и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWAY и SPY

Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		20.15%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RWAY и SPY

Максимальная просадка RWAY за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RWAYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-55.19%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.83%

-12.05%

-22.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

-5.53%

-27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-9.09%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

2.54%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RWAY и SPY

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWAYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

5.35%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

9.50%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

19.06%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

17.06%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

17.92%

+10.44%