Сравнение RWAY с PNNT
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, PNNT in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -10.55%/yr vs -7.23%/yr for PNNT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -30.64%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -39.16%.
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
PNNT
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- -40.75%
- С начала года
- -39.16%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -7.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 4.08%
- Всё время*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам RWAY и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -39.16% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 3.76% |
Correlation
The correlation between RWAY and PNNT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between RWAY and PNNT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$203.80M
PNNT:
$210.91M
RWAY:
$0.89
PNNT:
$341.38
RWAY:
6.37
PNNT:
0.01
RWAY:
1.28
PNNT:
0.00
RWAY:
1.85
PNNT:
1.64
RWAY:
$110.63M
PNNT:
$85.01M
RWAY:
$105.16M
PNNT:
$24.12M
RWAY:
$74.86M
PNNT:
$16.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. PNNT — Ранг доходности на риск
RWAY
PNNT
Сравнение RWAY c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.70 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.98 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.89 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и PNNT
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и PNNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -82.16% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -48.22% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -48.22% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -48.22% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -15.44% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 24.93% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и PNNT
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с PennantPark Investment Corporation (PNNT) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 9.77% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 24.81% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 28.50% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 23.82% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 32.90% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и PNNT
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что меньше доходности PNNT в 28.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 28.48% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWAY and PNNT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to PNNT (9.77%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs PNNT's -82.16%.
RWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.43 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор