Сравнение RWAY с PNNT
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, PNNT in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs -3.25%/yr for PNNT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -35.98%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PNNT
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -35.98%
- 6 месяцев
- -34.89%
- 1 год
- -39.45%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам RWAY и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -35.98% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 3.76% |
Correlation
The correlation between RWAY and PNNT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between RWAY and PNNT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$0.89
PNNT:
$341.38
RWAY:
6.19
PNNT:
0.01
RWAY:
1.24
PNNT:
0.00
RWAY:
1.80
PNNT:
1.74
RWAY:
$110.63M
PNNT:
$85.01M
RWAY:
$105.16M
PNNT:
$24.12M
RWAY:
$74.86M
PNNT:
$16.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. PNNT — Ранг доходности на риск
RWAY
PNNT
Сравнение RWAY c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.76 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и PNNT
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и PNNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -82.16% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -47.57% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -47.57% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -45.51% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -15.36% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 22.45% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и PNNT
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с PennantPark Investment Corporation (PNNT) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 10.61% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 24.62% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 28.15% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 23.75% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 32.86% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и PNNT
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, что меньше доходности PNNT в 27.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 27.91% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWAY and PNNT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (11.71%) compared to PNNT (10.61%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs PNNT's -82.16%.
PNNT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.41 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор