PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWAY с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWAY с PNNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, PNNT in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -5.04%/yr vs 4.30%/yr for PNNT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWAY и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWAY показывает доходность -21.66%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -26.56%.

RWAY

1 день
1.43%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-23.63%
1 год
-22.67%
3 года*
-5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

PNNT

1 день
3.60%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-26.56%
6 месяцев
-23.09%
1 год
-28.65%
3 года*
4.30%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWAY и PNNT

2026 (YTD)20252024202320222021
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-21.66%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.38%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-26.56%-2.96%16.56%37.25%-8.90%4.37%

Correlation

The correlation between RWAY and PNNT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.42

The correlation between RWAY and PNNT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

RWAY:

$0.88

PNNT:

$302.41

Коэффициент P/E

RWAY:

7.23

PNNT:

0.01

Коэффициент PEG

RWAY:

1.45

PNNT:

0.00

Коэффициент P/S

RWAY:

2.10

PNNT:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

RWAY:

$110.63M

PNNT:

$85.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWAY:

$105.16M

PNNT:

$24.12M

EBITDA (12 мес.)

RWAY:

$74.86M

PNNT:

$16.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Runway Growth Finance Corp.

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с GSRWAY с SPYRWAY с BBDCRWAY с SCHDRWAY с FSCORWAY с VOO
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с MRCCPNNT с JEPQ

Доходность на риск

RWAY vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWAY c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWAYPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-1.07

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-1.39

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.82

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.67

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.46

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWAY vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWAY на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNNT равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWAY и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWAYPNNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-1.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.14

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RWAY и PNNT

Максимальная просадка RWAY за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWAYPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-82.16%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.90%

-42.61%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.90%

-42.61%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-37.49%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-15.27%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.13%

19.59%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RWAY и PNNT

Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 8.14%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWAYPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

14.23%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

23.63%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

26.82%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

23.72%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

32.73%

-4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWAY и PNNT

Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%, что меньше доходности PNNT в 23.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNNT
PennantPark Investment Corporation		23.82%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		21.19%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWAY и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M20222023202420252026
29.45M
27.25M
(RWAY) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWAY and PNNT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (14.23%) compared to RWAY (8.14%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -36.90% vs PNNT's -82.16%.

RWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWAY и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор