Сравнение RWAY с FSCO
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, FSCO in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -5.04%/yr vs 15.00%/yr for FSCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью -17.54%.
RWAY
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -23.63%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -22.48%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWAY и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -21.66% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -3.34% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.54% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
Correlation
The correlation between RWAY and FSCO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. FSCO — Ранг доходности на риск
RWAY
FSCO
Сравнение RWAY c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWAY | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.63 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.33 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWAY | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.83 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.58 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок RWAY и FSCO
Максимальная просадка RWAY за все время составила -36.90%, примерно равная максимальной просадке FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -35.53% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -35.53% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -35.53% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | -28.00% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -7.85% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 16.99% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и FSCO
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.77% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 22.57% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 27.09% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 27.70% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 27.70% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и FSCO
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%, что больше доходности FSCO в 15.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.99% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 21.19% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и FSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWAY and FSCO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (8.14%) compared to FSCO (4.77%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -36.90% vs FSCO's -35.53%.
FSCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор