PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWAY с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWAY с FSCO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, FSCO in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -10.79%/yr vs 13.96%/yr for FSCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWAY и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWAY показывает доходность -35.07%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью -19.42%.

RWAY

1 день
-2.04%
1 месяц
-16.46%
С начала года
-35.07%
6 месяцев
-34.85%
1 год
-39.58%
3 года*
-10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCO

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-19.42%
6 месяцев
-16.23%
1 год
-24.43%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWAY и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-35.07%-6.56%1.65%25.73%-3.42%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-19.42%3.68%34.88%36.98%-3.98%

Correlation

The correlation between RWAY and FSCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Runway Growth Finance Corp.

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с PNNTRWAY с GSRWAY с SPYRWAY с BBDCRWAY с SCHDRWAY с VOO
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с ASGIFSCO с BXSL

Доходность на риск

RWAY vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWAY c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWAYFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
-0.89

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
-1.13

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.85

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.69

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

-1.34

-0.52

RWAY vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWAY на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа FSCO равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWAY и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWAY и FSCO

Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и FSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWAYFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-35.53%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-35.53%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-35.53%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.14%

-29.65%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-8.18%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.22%

18.22%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RWAY и FSCO

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWAYFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

5.88%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

22.61%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

27.44%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

28.15%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

28.15%

+0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWAY и FSCO

Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.57%, что больше доходности FSCO в 16.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.36%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		25.57%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWAY и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
29.45M
(RWAY) Общая выручка
(FSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWAY and FSCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWAY has higher volatility (11.46%) compared to FSCO (5.88%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.14% vs FSCO's -35.53%.

FSCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWAY и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор