Сравнение RWAY с FSCO
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, FSCO in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -10.18%/yr vs 11.76%/yr for FSCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -29.04%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью -17.89%.
RWAY
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.92%
- С начала года
- -29.04%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -20.17%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWAY и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -29.04% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -3.42% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
Correlation
The correlation between RWAY and FSCO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$208.49M
FSCO:
$976.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. FSCO — Ранг доходности на риск
RWAY
FSCO
Сравнение RWAY c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.85 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.67 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.23 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и FSCO
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -35.53% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -35.53% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -35.53% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -28.31% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -8.49% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 19.43% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и FSCO
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 4.77% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 22.65% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 27.63% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 28.00% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 28.00% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и FSCO
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности FSCO в 16.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.40% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и FSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWAY and FSCO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.44%) compared to FSCO (4.77%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs FSCO's -35.53%.
FSCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор