PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWAY с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWAY с BBDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, RWAY returned -5.04%/yr vs 15.80%/yr for BBDC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWAY и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWAY показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -2.52%.

RWAY

1 день
1.43%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-23.63%
1 год
-22.67%
3 года*
-5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBDC

1 день
2.56%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.41%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWAY и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-21.66%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.38%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.52%8.84%23.86%18.53%-18.59%2.54%

Correlation

The correlation between RWAY and BBDC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.44

The correlation between RWAY and BBDC shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWAY:

$230.17M

BBDC:

$881.63M

EPS

RWAY:

$0.88

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

RWAY:

7.23

BBDC:

12.76

Коэффициент PEG

RWAY:

1.45

BBDC:

0.02

Коэффициент P/S

RWAY:

2.10

BBDC:

5.08

Коэффициент P/B

RWAY:

0.53

BBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

RWAY:

$110.63M

BBDC:

$174.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWAY:

$105.16M

BBDC:

$149.47M

EBITDA (12 мес.)

RWAY:

$74.86M

BBDC:

$90.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Runway Growth Finance Corp.

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с PNNTRWAY с GSRWAY с SPYRWAY с SCHDRWAY с FSCORWAY с VOO
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

RWAY vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWAY c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWAYBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.40

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
0.69

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.08

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.61

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

1.35

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWAY vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWAY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWAY и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWAYBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.40

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.27

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RWAY и BBDC

Максимальная просадка RWAY за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWAYBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-48.45%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.90%

-12.28%

-24.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.90%

-24.51%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-6.09%

-27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-7.99%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.13%

5.50%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RWAY и BBDC

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWAYBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

7.43%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

15.02%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

18.67%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

19.38%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

24.19%

+4.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWAY и BBDC

Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%, что больше доходности BBDC в 12.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.95%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		21.19%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWAY и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
29.45M
0
(RWAY) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWAY and BBDC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWAY has higher volatility (8.14%) compared to BBDC (7.43%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -36.90% vs BBDC's -48.45%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWAY и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор