Сравнение RVT с USA
RVT (Royce Value Trust Inc.) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RVT returned 13.31%/yr vs 12.16%/yr for USA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RVT и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 13.31% против 12.16% соответственно.
RVT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.31%
USA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам RVT и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 15.13% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -4.98% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between RVT and USA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.52 |
The correlation between RVT and USA shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVT:
$2.15B
USA:
$1.70B
RVT:
$4.02
USA:
$1.42
RVT:
4.46
USA:
3.98
RVT:
12.61
USA:
4.74
RVT:
1.00
USA:
0.83
RVT:
$170.31M
USA:
$355.74M
RVT:
$304.06M
USA:
$329.90M
RVT:
$439.27M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. USA — Ранг доходности на риск
RVT
USA
Сравнение RVT c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVT | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.29 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.67 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVT и USA
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -69.15% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -15.28% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -17.69% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -34.05% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -47.07% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -10.08% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -11.51% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.52% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и USA
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.56% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 10.82% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 13.94% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 20.31% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 22.58% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и USA
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности USA в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 8.05% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.04% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVT and USA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVT has higher volatility (6.08%) compared to USA (4.56%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs USA's -69.15%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор