PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVT с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RVTUSA
Дох-ть с нач. г.20.19%25.84%
Дох-ть за 1 год46.16%36.85%
Дох-ть за 3 года2.84%5.42%
Дох-ть за 5 лет11.54%13.20%
Дох-ть за 10 лет9.90%12.91%
Коэф-т Шарпа2.202.46
Коэф-т Сортино3.023.32
Коэф-т Омега1.391.43
Коэф-т Кальмара1.601.76
Коэф-т Мартина12.5616.73
Индекс Язвы3.55%2.10%
Дневная вол-ть20.29%14.23%
Макс. просадка-72.31%-69.38%
Текущая просадка0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


RVTUSA

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RVT и USA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RVT и USA

С начала года, RVT показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 25.84%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.69%
11.66%
RVT
USA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVT c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.56
USA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USA, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USA, с текущим значением в 16.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.73

Сравнение коэффициента Шарпа RVT и USA

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USA равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.46
RVT
USA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и USA

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности USA в 9.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.77%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.16%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.94%

Просадки

Сравнение просадок RVT и USA

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, примерно равная максимальной просадке USA в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
RVT
USA

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и USA

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
4.99%
RVT
USA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию