PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVT с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RVT и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.66%
13.11%
RVT
USA

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 9.87% против 12.84% соответственно.


RVT

С начала года

19.75%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

14.66%

1 год

33.81%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

USA

С начала года

26.73%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

13.11%

1 год

30.83%

5 лет (среднегодовая)

13.25%

10 лет (среднегодовая)

12.84%

Фундаментальные показатели


RVTUSA

Основные характеристики


RVTUSA
Коэф-т Шарпа1.682.20
Коэф-т Сортино2.362.97
Коэф-т Омега1.301.38
Коэф-т Кальмара1.561.77
Коэф-т Мартина9.2514.60
Индекс Язвы3.66%2.11%
Дневная вол-ть20.14%14.00%
Макс. просадка-72.31%-69.06%
Текущая просадка-2.49%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RVT и USA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVT c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.682.20
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.362.97
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.38
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.561.77
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.2514.60
RVT
USA

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.20
RVT
USA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и USA

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности USA в 9.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.80%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.74%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.94%

Просадки

Сравнение просадок RVT и USA

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, примерно равная максимальной просадке USA в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.49%
0
RVT
USA

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и USA

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.78%
4.33%
RVT
USA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию