PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVT с KOKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RVTKOKU
Дох-ть с нач. г.20.19%22.18%
Дох-ть за 1 год46.16%35.26%
Дох-ть за 3 года2.84%7.89%
Коэф-т Шарпа2.202.91
Коэф-т Сортино3.023.95
Коэф-т Омега1.391.53
Коэф-т Кальмара1.604.14
Коэф-т Мартина12.5619.78
Индекс Язвы3.55%1.74%
Дневная вол-ть20.29%11.80%
Макс. просадка-72.31%-25.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RVT и KOKU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RVT и KOKU

С начала года, RVT показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у KOKU с доходностью 22.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.69%
12.09%
RVT
KOKU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVT c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.56
KOKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOKU, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOKU, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOKU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOKU, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOKU, с текущим значением в 19.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.78

Сравнение коэффициента Шарпа RVT и KOKU

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOKU равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.91
RVT
KOKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и KOKU

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности KOKU в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.77%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.54%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVT и KOKU

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и KOKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
RVT
KOKU

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и KOKU

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
3.25%
RVT
KOKU