PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVT с KOKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RVT и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.66%
10.29%
RVT
KOKU

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у KOKU с доходностью 21.81%.


RVT

С начала года

19.75%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

14.66%

1 год

33.81%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

KOKU

С начала года

21.81%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

10.29%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RVTKOKU
Коэф-т Шарпа1.682.46
Коэф-т Сортино2.363.34
Коэф-т Омега1.301.44
Коэф-т Кальмара1.563.60
Коэф-т Мартина9.2516.29
Индекс Язвы3.66%1.75%
Дневная вол-ть20.14%11.62%
Макс. просадка-72.31%-25.77%
Текущая просадка-2.49%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RVT и KOKU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVT c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.682.46
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.363.34
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.44
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.563.60
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.2516.29
RVT
KOKU

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа KOKU равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.46
RVT
KOKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и KOKU

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности KOKU в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.80%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.54%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVT и KOKU

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и KOKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.49%
-0.46%
RVT
KOKU

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и KOKU

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.78%
3.22%
RVT
KOKU