PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVT с KOKU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock, while KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Over the past 5 years, RVT returned 7.64%/yr vs 12.19%/yr for KOKU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RVT и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у KOKU с доходностью 9.75%.

RVT

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.76%
С начала года
15.05%
6 месяцев
16.68%
1 год
33.00%
3 года*
20.83%
5 лет*
7.64%
10 лет*
13.06%

KOKU

1 день
-0.76%
1 месяц
4.64%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.50%
1 год
25.43%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVT и KOKU

2026 (YTD)202520242023202220212020
RVT
Royce Value Trust Inc.		15.05%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%66.97%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		9.75%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%

Correlation

The correlation between RVT and KOKU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between RVT and KOKU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOORVT с USA
Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZKOKU с JEPI

Доходность на риск

RVT vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTKOKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.10

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.94

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.82

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

12.73

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVT vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOKU равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTKOKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.10

-0.68

Просадки

Сравнение просадок RVT и KOKU

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и KOKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-25.77%

-46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-9.04%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-17.73%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-25.77%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.76%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-4.82%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.00%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и KOKU

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.35%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

9.42%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

12.18%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

16.41%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

16.81%

+6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и KOKU

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности KOKU в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.36%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.80%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Часто задаваемые вопросы

RVT and KOKU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (5.32%) compared to KOKU (3.35%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs KOKU's -25.77%.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVT и KOKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор