Сравнение RVT с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или MSFRX.
Основные характеристики
| RVT | MSFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.19% | 11.39% |
| Дох-ть за 1 год | 46.16% | 17.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | -1.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 3.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.90% | 3.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 7.92% |
| Макс. просадка | -72.31% | -36.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между RVT и MSFRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RVT и MSFRX
С начала года, RVT показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 9.90% против 3.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и MSFRX
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности MSFRX в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 6.77% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.65% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.22% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и MSFRX
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и MSFRX
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.