PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RVT с MSFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RVT и MSFRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RVT с MSFRX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или MSFRX.

Доходность

Сравнение доходности RVT и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RVT:

0.41

MSFRX:

0.75

Коэф-т Сортино

RVT:

0.70

MSFRX:

1.03

Коэф-т Омега

RVT:

1.09

MSFRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

RVT:

0.37

MSFRX:

0.73

Коэф-т Мартина

RVT:

1.16

MSFRX:

2.54

Индекс Язвы

RVT:

7.57%

MSFRX:

2.68%

Дневная вол-ть

RVT:

23.68%

MSFRX:

9.66%

Макс. просадка

RVT:

-72.33%

MSFRX:

-36.74%

Текущая просадка

RVT:

-9.03%

MSFRX:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 9.18% против 6.34% соответственно.

RVT

С начала года

-3.96%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-6.39%

1 год

8.51%

3 года

7.39%

5 лет

13.00%

10 лет

9.18%

MSFRX

С начала года

2.25%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-2.56%

1 год

6.04%

3 года

5.92%

5 лет

7.58%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

MFS Total Return Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RVT и MSFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг риск-скорректированной доходности RVT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RVT c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа MSFRX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и MSFRX

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности MSFRX в 8.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.75%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.40%8.67%6.20%5.39%8.34%6.94%3.22%4.99%5.67%3.54%5.77%4.58%

Просадки

Сравнение просадок RVT и MSFRX

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.33%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и MSFRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и MSFRX

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...