Сравнение RVT с MSFRX

С начала года, RVT показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 12.72% против 8.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MSFRX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RVT и MSFRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности MSFRX в 8.67%

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и MSFRX.

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.