Сравнение RVT с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или MSFRX.
Основные характеристики
| RVT | MSFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.65% | 9.64% |
| Дох-ть за 1 год | 24.11% | 16.45% |
| Дох-ть за 3 года | 2.15% | 4.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 7.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.92% | 6.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 20.20% | 7.83% |
| Макс. просадка | -72.31% | -36.74% |
| Текущая просадка | -3.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RVT и MSFRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RVT и MSFRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RVT показывает доходность 9.65%, а MSFRX немного ниже – 9.64%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 8.92% против 6.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и MSFRX
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности MSFRX в 5.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.42% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.66% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 5.89% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и MSFRX
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и MSFRX
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.