PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RVT с MSFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVT с MSFRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или MSFRX.

Корреляция

Корреляция между RVT и MSFRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RVT и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RVT:

0.24

MSFRX:

-0.13

Коэф-т Сортино

RVT:

0.55

MSFRX:

-0.01

Коэф-т Омега

RVT:

1.07

MSFRX:

1.00

Коэф-т Кальмара

RVT:

0.27

MSFRX:

-0.05

Коэф-т Мартина

RVT:

0.85

MSFRX:

-0.13

Индекс Язвы

RVT:

7.35%

MSFRX:

5.87%

Дневная вол-ть

RVT:

23.31%

MSFRX:

11.35%

Макс. просадка

RVT:

-72.33%

MSFRX:

-36.74%

Текущая просадка

RVT:

-11.66%

MSFRX:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 8.84% против 2.37% соответственно.

RVT

С начала года

-6.74%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-8.50%

1 год

5.87%

5 лет

13.54%

10 лет

8.84%

MSFRX

С начала года

0.82%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-1.47%

5 лет

2.76%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RVT и MSFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг риск-скорректированной доходности RVT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RVT c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа MSFRX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и MSFRX

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности MSFRX в 8.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RVT
Royce Value Trust Inc.		9.01%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.49%8.67%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.77%4.58%

Просадки

Сравнение просадок RVT и MSFRX

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.33%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и MSFRX

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...