Сравнение RVT с MSFRX
RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock, while MSFRX (MFS Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, RVT returned 12.77%/yr vs 8.10%/yr for MSFRX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RVT и MSFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 12.77% против 8.10% соответственно.
RVT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 20.28%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 9.67%
MSFRX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 6.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.38M | $6.39M | $5.95M |
Сравнение доходности по годам RVT и MSFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 20.28% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 7.07% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
Correlation
The correlation between RVT and MSFRX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.59 |
The correlation between RVT and MSFRX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. MSFRX — Ранг доходности на риск
RVT
MSFRX
Сравнение RVT c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVT | MSFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.53 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.27 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVT и MSFRX
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и MSFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -37.28% | -35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -4.96% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -8.35% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -17.02% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -24.70% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.20% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -4.99% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.72% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и MSFRX
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.45% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 5.37% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 7.08% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 9.78% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 10.45% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и MSFRX
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности MSFRX в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.27% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.70% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
Часто задаваемые вопросы
RVT and MSFRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVT has higher volatility (4.34%) compared to MSFRX (2.45%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs MSFRX's -37.28%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и MSFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор