Сравнение RVT с CVGRX

С начала года, RVT показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RVT имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции CVGRX немного отстают с 12.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CVGRX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RVT и CVGRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности CVGRX в 9.80%

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и CVGRX.

Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX) имеют волатильность 7.88% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.