Сравнение RVT с CVGRX

С начала года, RVT показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у CVGRX с доходностью 31.17%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции CVGRX по среднегодовой доходности: 9.87% против -0.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVGRX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, примерно равная максимальной просадке CVGRX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и CVGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Calamos Growth Fund (CVGRX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.