Сравнение RVT с CVGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или CVGRX.
Основные характеристики
| RVT | CVGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.03% | 20.86% |
| Дох-ть за 1 год | 26.06% | 32.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.05% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 20.20% | 16.83% |
| Макс. просадка | -72.31% | -61.65% |
| Текущая просадка | -2.74% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между RVT и CVGRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RVT и CVGRX
С начала года, RVT показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у CVGRX с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c CVGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и CVGRX
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности CVGRX в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.33% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.66% |
CVGRX Calamos Growth Fund | 3.71% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% | 24.84% | 32.56% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и CVGRX
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и CVGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и CVGRX
Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX) имеют волатильность 5.89% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.