PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RVT с CVGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVT с CVGRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или CVGRX.

Корреляция

Корреляция между RVT и CVGRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RVT и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RVT:

0.24

CVGRX:

0.39

Коэф-т Сортино

RVT:

0.55

CVGRX:

0.72

Коэф-т Омега

RVT:

1.07

CVGRX:

1.10

Коэф-т Кальмара

RVT:

0.27

CVGRX:

0.42

Коэф-т Мартина

RVT:

0.85

CVGRX:

1.37

Индекс Язвы

RVT:

7.35%

CVGRX:

7.21%

Дневная вол-ть

RVT:

23.31%

CVGRX:

24.74%

Макс. просадка

RVT:

-72.33%

CVGRX:

-61.65%

Текущая просадка

RVT:

-11.66%

CVGRX:

-11.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RVT показывает доходность -6.74%, а CVGRX немного выше – -6.59%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.76% соответственно.

RVT

С начала года

-6.74%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-8.50%

1 год

5.87%

5 лет

13.54%

10 лет

8.84%

CVGRX

С начала года

-6.59%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-6.53%

1 год

9.53%

5 лет

14.19%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RVT и CVGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг риск-скорректированной доходности RVT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RVT c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CVGRX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и CVGRX

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RVT
Royce Value Trust Inc.		9.01%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%
CVGRX
Calamos Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVT и CVGRX

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.33%, что больше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и CVGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и CVGRX

Текущая волатильность для Royce Value Trust Inc. (RVT) составляет 6.59%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что RVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...