Сравнение RVT с CVGRX
RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock, while CVGRX (Calamos Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, RVT returned 13.42%/yr vs 14.72%/yr for CVGRX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RVT и CVGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 13.42% против 14.72% соответственно.
RVT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 13.42%
CVGRX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам RVT и CVGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 16.23% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
CVGRX Calamos Growth Fund | 4.67% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
Correlation
The correlation between RVT and CVGRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1990 г. | 0.60 |
The correlation between RVT and CVGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. CVGRX — Ранг доходности на риск
RVT
CVGRX
Сравнение RVT c CVGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVT | CVGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.20 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 4.37 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVT и CVGRX
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и CVGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -61.65% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -16.00% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -23.81% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -37.43% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -37.43% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -5.91% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -11.49% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.39% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и CVGRX
Текущая волатильность для Royce Value Trust Inc. (RVT) составляет 6.07%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что RVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.32% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 14.18% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 17.72% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.00% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 21.67% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и CVGRX
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности CVGRX в 8.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 8.42% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.97% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
Часто задаваемые вопросы
RVT and CVGRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGRX has higher volatility (7.32%) compared to RVT (6.07%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs CVGRX's -61.65%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и CVGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор