Сравнение RVT с CVGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или CVGRX.
Основные характеристики
| RVT | CVGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.19% | 32.23% |
| Дох-ть за 1 год | 46.16% | 38.07% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | 0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.90% | -0.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 11.50 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 16.79% |
| Макс. просадка | -72.31% | -69.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | -32.82% |
Корреляция
Корреляция между RVT и CVGRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RVT и CVGRX
С начала года, RVT показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у CVGRX с доходностью 32.23%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции CVGRX по среднегодовой доходности: 9.90% против -0.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c CVGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и CVGRX
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 6.77% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.65% |
CVGRX Calamos Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и CVGRX
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, примерно равная максимальной просадке CVGRX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и CVGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и CVGRX
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Calamos Growth Fund (CVGRX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.