Сравнение RVT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности RVT и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RVT показывает доходность 19.75%, а SCHD немного ниже – 18.85%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.69% соответственно.
RVT
19.75%
6.74%
14.66%
33.81%
11.75%
9.87%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| RVT | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.25 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 20.14% | 11.15% |
| Макс. просадка | -72.31% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.49% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RVT и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и SCHD
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 6.80% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и SCHD
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и SCHD
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.