PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RVTSCHD
Дох-ть с нач. г.22.81%18.08%
Дох-ть за 1 год47.53%30.78%
Дох-ть за 3 года3.53%7.17%
Дох-ть за 5 лет12.10%13.03%
Дох-ть за 10 лет10.15%11.72%
Коэф-т Шарпа2.422.85
Коэф-т Сортино3.294.10
Коэф-т Омега1.431.51
Коэф-т Кальмара1.823.16
Коэф-т Мартина13.8915.75
Индекс Язвы3.55%2.04%
Дневная вол-ть20.37%11.24%
Макс. просадка-72.31%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RVT и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RVT и SCHD

С начала года, RVT показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.53%
12.12%
RVT
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 13.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.89
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.75

Сравнение коэффициента Шарпа RVT и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.85
RVT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и SCHD

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SCHD в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.63%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RVT и SCHD

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
RVT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и SCHD

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
3.41%
RVT
SCHD