Сравнение RVT с SCHD

С начала года, RVT показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RVT имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RVT и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и SCHD.

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.