PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVT с CET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RVT и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.66%
13.14%
RVT
CET

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.02% соответственно.


RVT

С начала года

19.75%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

14.66%

1 год

33.81%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

CET

С начала года

29.29%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

13.14%

1 год

34.26%

5 лет (среднегодовая)

14.59%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

Фундаментальные показатели


RVTCET
Рыночная капитализация$1.84B$1.31B
EPS$2.97$10.40
Цена/прибыль5.364.45
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$158.13M$66.65M
Валовая прибыль (12 мес.)$134.93M$61.80M
EBITDA (12 мес.)$230.20M$293.03M

Основные характеристики


RVTCET
Коэф-т Шарпа1.683.35
Коэф-т Сортино2.364.66
Коэф-т Омега1.301.60
Коэф-т Кальмара1.565.37
Коэф-т Мартина9.2523.99
Индекс Язвы3.66%1.43%
Дневная вол-ть20.14%10.22%
Макс. просадка-72.31%-56.65%
Текущая просадка-2.49%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RVT и CET составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVT c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.683.35
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.364.66
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.60
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.565.37
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.2523.99
RVT
CET

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CET равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
3.35
RVT
CET

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и CET

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности CET в 4.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.80%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%
CET
Central Securities Corp.
4.95%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%

Просадки

Сравнение просадок RVT и CET

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки CET в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и CET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.49%
-1.13%
RVT
CET

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и CET

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.78%
4.13%
RVT
CET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию