PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVT с CET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RVTCET
Дох-ть с нач. г.10.24%24.90%
Дох-ть за 1 год28.89%33.75%
Дох-ть за 3 года0.19%9.63%
Дох-ть за 5 лет9.71%13.44%
Дох-ть за 10 лет9.05%12.83%
Коэф-т Шарпа1.793.69
Коэф-т Сортино2.485.04
Коэф-т Омега1.311.66
Коэф-т Кальмара1.273.46
Коэф-т Мартина9.9326.50
Индекс Язвы3.56%1.42%
Дневная вол-ть19.81%10.21%
Макс. просадка-72.31%-56.66%
Текущая просадка-4.53%-0.64%

Фундаментальные показатели


RVTCET
Рыночная капитализация$1.78B$1.33B
EPS$2.97$10.40
Цена/прибыль5.104.51
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$158.13M$66.65M
Валовая прибыль (12 мес.)$134.93M$61.80M
EBITDA (12 мес.)$230.20M$293.03M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RVT и CET составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RVT и CET

С начала года, RVT показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 9.05% против 12.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,039.33%
4,821.82%
RVT
CET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVT c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 9.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.93
CET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 26.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.50

Сравнение коэффициента Шарпа RVT и CET

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа CET равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
3.69
RVT
CET

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и CET

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности CET в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVT
Royce Value Trust Inc.
7.38%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.66%
CET
Central Securities Corp.
4.06%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%

Просадки

Сравнение просадок RVT и CET

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки CET в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и CET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.53%
-0.64%
RVT
CET

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и CET

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
3.12%
RVT
CET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию