PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с CET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RVT с CET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RVT (Royce Value Trust Inc.) and CET (Central Securities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RVT returned 13.06%/yr vs 16.27%/yr for CET. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RVT и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у CET с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 13.06% против 16.27% соответственно.

RVT

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.76%
С начала года
15.05%
6 месяцев
16.68%
1 год
33.00%
3 года*
20.83%
5 лет*
7.64%
10 лет*
13.06%

CET

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.11%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.79%
1 год
19.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
11.26%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVT и CET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVT
Royce Value Trust Inc.		15.05%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%
CET
Central Securities Corp.		3.92%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%

Correlation

The correlation between RVT and CET is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.53

The correlation between RVT and CET shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVT:

$2.19B

CET:

$1.53B

EPS

RVT:

$4.02

CET:

$19.09

Коэффициент P/E

RVT:

4.53

CET:

2.76

Коэффициент P/S

RVT:

12.83

CET:

9.50

Коэффициент P/B

RVT:

1.01

CET:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

RVT:

$170.31M

CET:

$160.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

RVT:

$304.06M

CET:

$103.20M

EBITDA (12 мес.)

RVT:

$439.27M

CET:

$553.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Central Securities Corp.

Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOORVT с USA
Часто сравнивают с CET:
CET с ADXCET с GAMCET с USACET с SPYCET с BRK-BCET с VOOCET с EG

Доходность на риск

RVT vs. CET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CET
Ранг доходности на риск CET: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTCETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.70

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.43

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.39

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

9.87

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVT vs. CET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CET равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTCETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RVT и CET

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и CET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTCETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-56.69%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-8.08%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-15.42%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-24.89%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-39.91%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.53%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-10.16%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.95%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и CET

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTCETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.03%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

8.61%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

11.31%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

14.50%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

16.63%

+6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и CET

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности CET в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.		5.12%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.80%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
132.59M
38.05M
(RVT) Общая выручка
(CET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RVT and CET have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (5.32%) compared to CET (3.03%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs CET's -56.69%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVT и CET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор