PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVT с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RVT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVT и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%9.05%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

RVT

1 день
2.29%
1 месяц
-7.04%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.19%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.72%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RVT:
RVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с MSFRXRVT с SCHDRVT с VOORVT с USA
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

RVT vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.78

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.88

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

7.40

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVT vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между RVT и AVUV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и AVUV

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.36%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVT и AVUV

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

RVTAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-49.42%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-15.43%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-28.79%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-3.97%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-8.14%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и AVUV

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVTAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.41%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.10%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

23.46%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

22.95%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

28.59%

-5.70%