PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RVT с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RVT и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RVT с AVUV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности RVT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RVT:

0.41

AVUV:

-0.09

Коэф-т Сортино

RVT:

0.70

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

RVT:

1.09

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

RVT:

0.37

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

RVT:

1.16

AVUV:

-0.22

Индекс Язвы

RVT:

7.57%

AVUV:

10.94%

Дневная вол-ть

RVT:

23.68%

AVUV:

25.73%

Макс. просадка

RVT:

-72.33%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

RVT:

-9.03%

AVUV:

-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -8.36%.

RVT

С начала года

-3.96%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-6.39%

1 год

9.61%

3 года

7.39%

5 лет

13.00%

10 лет

9.18%

AVUV

С начала года

-8.36%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-2.28%

3 года

5.82%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RVT и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг риск-скорректированной доходности RVT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RVT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и AVUV

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности AVUV в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.75%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVT и AVUV

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.33%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и AVUV

Текущая волатильность для Royce Value Trust Inc. (RVT) составляет 5.87%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что RVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...