Сравнение RVT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или VOO.
Основные характеристики
| RVT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.65% | 19.24% |
| Дох-ть за 1 год | 24.11% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.15% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 15.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.92% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 20.20% | 12.65% |
| Макс. просадка | -72.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.95% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между RVT и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RVT и VOO
С начала года, RVT показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и VOO
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.42% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и VOO
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и VOO
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.