PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RVT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.14% соответственно.

RVT

1 день
2.29%
1 месяц
-7.04%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.19%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.72%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RVT:
RVT с CETRVT с CVGRXRVT с AVUVRVT с KOKURVT с MSFRXRVT с SCHDRVT с USA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RVT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.53

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.55

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

7.31

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между RVT и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и VOO

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.36%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RVT и VOO

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RVTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-33.99%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.98%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-24.52%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-33.99%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.55%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-3.72%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.55%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и VOO

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.34%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

9.47%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

18.11%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

16.82%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

17.99%

+4.90%