Сравнение RVT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или VOO.
Основные характеристики
| RVT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.19% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 46.16% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.90% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 12.34% |
| Макс. просадка | -72.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RVT и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RVT и VOO
С начала года, RVT показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.90% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и VOO
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 6.77% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и VOO
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и VOO
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.