PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с VO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while VO is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.11%/yr vs 16.43%/yr for VO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.52%.

RUNN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-3.15%
3 года*
8.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
0.61%
1 месяц
2.61%
С начала года
11.52%
6 месяцев
9.97%
1 год
18.69%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.81%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и VO

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.87%2.30%17.16%11.90%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.52%11.62%15.31%10.95%

Correlation

The correlation between RUNN and VO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between RUNN and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и VO

Секторы
RUNN
VO

Промышленность

39.4%
17.7%

Технологии

17.8%
20.8%

Здравоохранение

13.3%
7.5%

Финансовые услуги

12.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.0%

Сырьевые материалы

2.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

7.9%

Недвижимость

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Промышленность

RUNN
39.4%
VO
17.7%

Технологии

RUNN
17.8%
VO
20.8%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
VO
7.5%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
VO
12.5%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
VO
8.6%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
VO
3.0%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
VO
4.0%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

VO
4.7%

Энергетика

RUNN

-

VO
7.9%

Недвижимость

RUNN

-

VO
5.1%

Коммунальные услуги

RUNN

-

VO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

RUNN vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.47

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.10

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.30

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

8.66

-9.32

RUNN vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и VO

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-58.87%

+42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.17%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-19.02%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-0.25%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.84%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.16%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и VO

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.41%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.83%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.76%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

17.66%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

18.92%

-5.12%

Сравнение комиссий RUNN и VO

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и VO

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VO в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.34%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and VO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (4.41%) compared to RUNN (3.94%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs VO's -58.87%.

On 3-year performance, VO leads with 16.43% vs 8.11% for RUNN. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VO has performed better with a 16.43% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

VO has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.58% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор