Сравнение RUNN с VO
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while VO is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 17.18% for VO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 8.64%.
RUNN
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам RUNN и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.32% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 8.64% | 11.62% | 15.31% | 10.90% |
Correlation
The correlation between RUNN and VO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between RUNN and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RUNN и VO
Секторы
RUNN
VO
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
RUNN
VO
Технологии
RUNN
VO
Здравоохранение
RUNN
VO
Финансовые услуги
RUNN
VO
Потребительский циклический сектор
RUNN
VO
Коммуникационные услуги
RUNN
VO
Сырьевые материалы
RUNN
VO
Потребительский защитный сектор
RUNN
-
VO
Энергетика
RUNN
-
VO
Недвижимость
RUNN
-
VO
Коммунальные услуги
RUNN
-
VO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. VO — Ранг доходности на риск
RUNN
VO
Сравнение RUNN c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.11 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.04 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.38 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и VO
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -58.87% | +42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.17% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -2.06% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -7.86% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.14% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и VO
Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 3.68% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.68% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.46% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 12.50% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.61% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 18.95% | -5.15% |
Сравнение комиссий RUNN и VO
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и VO
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VO в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and VO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VO has higher volatility (3.68%) compared to RUNN (3.68%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs VO's -58.87%.
On 1-year performance, VO leads with 17.18% vs -0.89% for RUNN. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VO has performed better with a 17.18% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.
VO has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.57% for RUNN.
They also come from different issuers: Running Oak Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.03% for VO.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор