Сравнение RUNN с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
RUNN и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.02%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и USMF
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
RUNN vs. USMF — Ранг доходности на риск
RUNN
USMF
Сравнение RUNN c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.11 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.44 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и USMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и USMF
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и USMF
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -36.24% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -11.36% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -4.68% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.22% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.74% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и USMF
Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.44% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.77% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 15.32% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.30% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.08% | -3.21% |