PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с XMHQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while XMHQ is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.11%/yr vs 15.19%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 8.86%.

RUNN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-3.15%
3 года*
8.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.40%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.41%
1 год
15.81%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.31%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и XMHQ

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.87%2.30%17.16%11.90%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		8.86%4.71%16.79%15.25%

Correlation

The correlation between RUNN and XMHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between RUNN and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и XMHQ

Секторы
RUNN
XMHQ

Промышленность

39.4%
25.9%

Технологии

17.8%
13.5%

Здравоохранение

13.3%
20.4%

Финансовые услуги

12.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

5.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

RUNN
39.4%
XMHQ
25.9%

Технологии

RUNN
17.8%
XMHQ
13.5%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
XMHQ
20.4%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
XMHQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
XMHQ
9.4%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
XMHQ
2.7%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
XMHQ
5.0%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

XMHQ
3.4%

Энергетика

RUNN

-

XMHQ
5.9%

Недвижимость

RUNN

-

XMHQ

-

Коммунальные услуги

RUNN

-

XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM

Доходность на риск

RUNN vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.01

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.56

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.79

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

5.23

-5.89

RUNN vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и XMHQ

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-58.19%

+41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.85%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-24.56%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-1.27%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-9.26%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.03%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и XMHQ

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.94%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.31%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

11.44%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.74%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

20.73%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

20.68%

-6.88%

Сравнение комиссий RUNN и XMHQ

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и XMHQ

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что сопоставимо с доходностью XMHQ в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.58%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and XMHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.31%) compared to RUNN (3.94%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs XMHQ's -58.19%.

On 3-year performance, XMHQ leads with 15.19% vs 8.11% for RUNN. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMHQ has performed better with a 15.19% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN and XMHQ have nearly identical dividend yields, around 0.58%.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.25% for XMHQ.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор