PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUNN с SAEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF).

RUNN и SAEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RUNN и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUNN и SAEF

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.94%2.31%16.14%9.92%

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SAEF с доходностью 0.94%.

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAEF

1 день
0.84%
1 месяц
-6.95%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.62%
1 год
13.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHBSAEF с SCHJSAEF с SCHF

Сравнение комиссий RUNN и SAEF

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.

SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

RUNN vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNSAEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.56

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.95

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.93

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

2.55

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SAEF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.13

+0.59

Корреляция

Корреляция между RUNN и SAEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и SAEF

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SAEF в 0.37%

TTM20252024202320222021
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.37%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Просадки

Сравнение просадок RUNN и SAEF

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и SAEF.

Загрузка...

Показатели просадок

RUNNSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-28.05%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.75%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.92%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-10.66%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.40%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и SAEF

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUNNSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.20%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

14.36%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

23.87%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

21.50%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

21.50%

-7.63%