PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с SAEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 11.80%/yr for SAEF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SAEF с доходностью 13.70%.

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAEF

1 день
0.16%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
6.73%
С начала года
13.70%
1 год
19.82%
3 года*
11.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и SAEF

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		13.70%2.31%16.14%9.01%

Correlation

The correlation between RUNN and SAEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between RUNN and SAEF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и SAEF

Секторы
RUNN
SAEF

Промышленность

37.8%
20.3%

Технологии

17.8%
14.7%

Здравоохранение

13.3%
10.0%

Финансовые услуги

12.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
22.6%

Сырьевые материалы

3.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RUNN
37.8%
SAEF
20.3%

Технологии

RUNN
17.8%
SAEF
14.7%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
SAEF
10.0%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
SAEF
15.0%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
SAEF
22.6%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
SAEF
2.3%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
SAEF
7.5%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

SAEF
3.3%

Энергетика

RUNN

-

SAEF

-

Недвижимость

RUNN

-

SAEF
4.5%

Коммунальные услуги

RUNN

-

SAEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с SCHJSAEF с VONGSAEF с CSDSAEF с SCHF

Доходность на риск

RUNN vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNSAEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.06

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.63

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.55

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.19

-4.21

RUNN vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SAEF равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и SAEF

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и SAEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-28.05%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.81%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-27.40%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-2.62%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-10.15%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.74%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и SAEF

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеют волатильность 4.43% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.51%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

14.31%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

18.75%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

21.30%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

21.30%

-7.47%

Сравнение комиссий RUNN и SAEF

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и SAEF

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SAEF в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and SAEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.51%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs SAEF's -28.05%.

On 3-year performance, SAEF leads with 11.80% vs 8.24% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAEF has performed better with a 11.80% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

RUNN has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.59% for SAEF.

SAEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и SAEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор