PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с IMCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 16.05%/yr for IMCB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 17.96%.

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.48%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
13.19%
С начала года
17.96%
1 год
23.04%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и IMCB

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		17.96%10.25%15.10%11.09%

Correlation

The correlation between RUNN and IMCB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between RUNN and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и IMCB

Секторы
RUNN
IMCB

Промышленность

37.8%
18.5%

Технологии

17.8%
22.6%

Здравоохранение

13.3%
7.9%

Финансовые услуги

12.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.1%

Сырьевые материалы

3.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

6.7%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Промышленность

RUNN
37.8%
IMCB
18.5%

Технологии

RUNN
17.8%
IMCB
22.6%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
IMCB
7.9%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
IMCB
11.9%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
IMCB
9.1%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
IMCB
5.3%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
IMCB
2.5%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

IMCB
5.1%

Энергетика

RUNN

-

IMCB
6.7%

Недвижимость

RUNN

-

IMCB
4.3%

Коммунальные услуги

RUNN

-

IMCB
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB

Доходность на риск

RUNN vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.77

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.51

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.88

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.29

-11.31

RUNN vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и IMCB

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-58.80%

+41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.05%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-19.80%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-0.16%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.69%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.05%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и IMCB

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.44%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.04%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

13.11%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.61%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.60%

-5.77%

Сравнение комиссий RUNN и IMCB

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и IMCB

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and IMCB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.43%) compared to IMCB (2.44%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs IMCB's -58.80%.

On 3-year performance, IMCB leads with 16.05% vs 8.24% for RUNN. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMCB has performed better with a 16.05% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.55% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор