PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с IMCB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 21.77% for IMCB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 12.89%.

RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
-2.27%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.89%
6 месяцев
12.47%
1 год
21.77%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и IMCB

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.32%2.30%17.16%12.05%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.89%10.25%15.10%11.20%

Correlation

The correlation between RUNN and IMCB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between RUNN and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и IMCB

Секторы
RUNN
IMCB

Промышленность

39.4%
19.0%

Технологии

17.8%
21.3%

Здравоохранение

13.3%
7.9%

Финансовые услуги

12.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

7.4%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Промышленность

RUNN
39.4%
IMCB
19.0%

Технологии

RUNN
17.8%
IMCB
21.3%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
IMCB
7.9%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
IMCB
12.0%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
IMCB
9.0%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
IMCB
2.3%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

IMCB
5.1%

Энергетика

RUNN

-

IMCB
7.4%

Недвижимость

RUNN

-

IMCB
4.3%

Коммунальные услуги

RUNN

-

IMCB
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

RUNN vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.69

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.38

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.72

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.74

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.69

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RUNN и IMCB

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-58.80%

+41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.05%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-2.27%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.73%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.03%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и IMCB

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.68%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.00%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.87%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

12.96%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

17.59%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

19.66%

-5.86%

Сравнение комиссий RUNN и IMCB

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и IMCB

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IMCB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and IMCB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (4.00%) compared to RUNN (3.68%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, IMCB leads with 21.77% vs -0.89% for RUNN. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 21.77% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор