Сравнение RUNN с GSG
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. RUNN is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 15.32%/yr for GSG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
RUNN
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам RUNN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 2.30% | 17.16% | 11.90% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | 2.82% |
Correlation
The correlation between RUNN and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between RUNN and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. GSG — Ранг доходности на риск
RUNN
GSG
Сравнение RUNN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.00 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.66 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и GSG
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -89.62% | +72.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -18.81% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -18.81% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -59.56% | +55.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -63.68% | +60.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.63% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и GSG
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.43%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.17% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 21.54% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 23.48% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 22.80% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 22.00% | -8.17% |
Сравнение комиссий RUNN и GSG
RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и GSG
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 15.32% vs 8.24% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 15.32% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
RUNN has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for GSG.
RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор