PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUNN с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RUNN и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.


RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и GSG


2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
0.55%2.30%17.16%11.90%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%2.82%

Correlation

The correlation between RUNN and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

-0.04

The correlation between RUNN and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Running Oak Efficient Growth ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

RUNN vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RUNNGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.00

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

6.66

-6.69

RUNN vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и GSG

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RUNNGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-89.62%

+72.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-18.81%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-18.81%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-59.56%

+55.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-63.68%

+60.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.63%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и GSG

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.43%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RUNNGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.17%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

21.54%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

23.48%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

22.80%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

22.00%

-8.17%

Сравнение комиссий RUNN и GSG

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и GSG

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
0.55%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы


RUNN and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 15.32% vs 8.24% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 15.32% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

RUNN has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for GSG.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор