PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUNN с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RUNN и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.


RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.81%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
45.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и GSG


2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
-2.32%2.30%17.16%12.05%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
36.99%5.93%8.52%3.24%

Correlation

The correlation between RUNN and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

-0.02

The correlation between RUNN and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Running Oak Efficient Growth ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

RUNN vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUNNGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.80

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

12.37

-12.58

RUNN vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RUNNGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.96

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.09

+0.79

Просадки

Сравнение просадок RUNN и GSG

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RUNNGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-89.62%

+72.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.46%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-58.64%

+51.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-63.71%

+60.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.66%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и GSG

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.68%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RUNNGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

7.03%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

20.66%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

23.15%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

22.63%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

22.04%

-8.24%

Сравнение комиссий RUNN и GSG

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и GSG

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
0.57%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы


RUNN and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.03%) compared to RUNN (3.68%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 45.17% vs -0.89% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 45.17% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for GSG.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор