Сравнение RUNN с DBC
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. RUNN is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 11.51%/yr for DBC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
RUNN
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам RUNN и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 2.30% | 17.16% | 11.90% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | 1.60% |
Correlation
The correlation between RUNN and DBC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between RUNN and DBC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. DBC — Ранг доходности на риск
RUNN
DBC
Сравнение RUNN c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.94 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.62 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и DBC
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -76.36% | +59.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -16.54% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -16.54% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -26.37% | +21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -46.12% | +42.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.82% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и DBC
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.43%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.03% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 16.71% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 18.85% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 19.29% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.80% | -3.97% |
Сравнение комиссий RUNN и DBC
RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и DBC
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and DBC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, DBC leads with 11.51% vs 8.24% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBC has performed better with a 11.51% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.55% for RUNN.
RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор