Сравнение RUNN с CTEF
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RUNN returned -3.15% vs 80.41% for CTEF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 38.70%.
RUNN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 38.70%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 80.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -3.87% | 1.61% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 38.70% | 33.10% |
Correlation
The correlation between RUNN and CTEF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. CTEF — Ранг доходности на риск
RUNN
CTEF
Сравнение RUNN c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.57 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.39 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 24.89 | -25.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и CTEF
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -15.00% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -15.00% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -1.19% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -1.75% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.24% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и CTEF
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.94%, в то время как у Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 8.06% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 18.95% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 22.60% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 22.50% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 22.50% | -8.70% |
Сравнение комиссий RUNN и CTEF
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и CTEF
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности CTEF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.58% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and CTEF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (8.06%) compared to RUNN (3.94%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs CTEF's -15.00%.
On 1-year performance, CTEF leads with 80.41% vs -3.15% for RUNN. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 80.41% return vs -3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.
RUNN has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.05% for CTEF.
They also come from different issuers: Running Oak Capital and Castellan. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.45% for CTEF.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор