Сравнение RUNN с CTEF
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RUNN returned -0.13% vs 66.68% for CTEF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 33.65%.
RUNN
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 33.65%
- 1 год
- 66.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 1.61% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 33.65% | 33.10% |
Correlation
The correlation between RUNN and CTEF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. CTEF — Ранг доходности на риск
RUNN
CTEF
Сравнение RUNN c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.47 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 20.02 | -20.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и CTEF
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -15.00% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -15.00% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -5.44% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -1.82% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.34% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и CTEF
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.43%, в то время как у Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.69% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 19.37% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 23.18% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 22.56% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 22.56% | -8.73% |
Сравнение комиссий RUNN и CTEF
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и CTEF
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and CTEF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (6.69%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs CTEF's -15.00%.
On 1-year performance, CTEF leads with 66.68% vs -0.13% for RUNN. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 66.68% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.
RUNN has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Running Oak Capital and Castellan. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.45% for CTEF.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор