Сравнение RUNN с CTEF
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
RUNN
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.32% | 2.02% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between RUNN and CTEF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. CTEF — Ранг доходности на риск
RUNN
CTEF
Сравнение RUNN c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.23 | -2.54 |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и CTEF
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -15.00% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -3.30% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -1.79% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 22.00% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 22.00% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 22.00% | -8.20% |
Сравнение комиссий RUNN и CTEF
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и CTEF
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and CTEF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.
RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Running Oak Capital and Castellan. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор