Сравнение CTEF с FDLS
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while FDLS is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 12.28%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 12.28% | 16.40% |
Correlation
The correlation between CTEF and FDLS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. FDLS — Ранг доходности на риск
CTEF
FDLS
Сравнение CTEF c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.84 | +2.49 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и FDLS
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -23.32% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.38% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.88% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и FDLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 16.87% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.09% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.09% | +2.91% |
Сравнение комиссий CTEF и FDLS
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и FDLS
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FDLS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.88% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and FDLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Inspire. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.76% for FDLS.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор