PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с CPAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RUNN returned -3.15% vs 41.30% for CPAI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 26.83%.

RUNN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-3.15%
3 года*
8.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
0.85%
1 месяц
1.23%
С начала года
26.83%
6 месяцев
25.15%
1 год
41.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и CPAI

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.87%2.30%17.16%6.24%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		26.83%17.79%28.37%5.67%

Correlation

The correlation between RUNN and CPAI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between RUNN and CPAI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUNN и CPAI

Секторы
RUNN
CPAI

Промышленность

39.4%
7.4%

Технологии

17.8%
48.5%

Здравоохранение

13.3%
15.4%

Финансовые услуги

12.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
7.2%

Сырьевые материалы

2.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RUNN
39.4%
CPAI
7.4%

Технологии

RUNN
17.8%
CPAI
48.5%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
CPAI
15.4%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
CPAI
3.8%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
CPAI
3.6%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
CPAI
7.2%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
CPAI
3.1%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

CPAI
8.0%

Энергетика

RUNN

-

CPAI
3.1%

Недвижимость

RUNN

-

CPAI

-

Коммунальные услуги

RUNN

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с SAGPCPAI с FSMDCPAI с FTRI

Доходность на риск

RUNN vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.17

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.84

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.96

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

13.88

-14.54

RUNN vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и CPAI

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-21.46%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.48%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-2.29%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.98%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.98%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и CPAI

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.94%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.66%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

15.79%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

19.12%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

19.45%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

19.45%

-5.65%

Сравнение комиссий RUNN и CPAI

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и CPAI

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and CPAI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.66%) compared to RUNN (3.94%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.30% vs -3.15% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.30% return vs -3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.58% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор