Сравнение RUNN с COMT
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. RUNN is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 12.71%/yr for COMT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
RUNN
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам RUNN и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 2.30% | 17.16% | 11.90% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | 1.11% |
Correlation
The correlation between RUNN and COMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between RUNN and COMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. COMT — Ранг доходности на риск
RUNN
COMT
Сравнение RUNN c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.90 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.35 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и COMT
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -51.89% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -17.57% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -17.57% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -11.28% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -23.95% | +20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.24% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и COMT
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.43%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.91% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 19.67% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 21.54% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 21.20% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.85% | -5.02% |
Сравнение комиссий RUNN и COMT
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и COMT
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.55% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 8.24% for RUNN. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.55% for RUNN.
RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор