PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 41.55% for COMT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и COMT

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.32%2.30%17.16%12.05%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%1.66%

Correlation

The correlation between RUNN and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

-0.04

The correlation between RUNN and COMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUNN и COMT

Секторы
RUNN
COMT

Промышленность

39.4%

-

Технологии

17.8%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Финансовые услуги

12.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RUNN
39.4%
COMT

-

Технологии

RUNN
17.8%
COMT

-

Здравоохранение

RUNN
13.3%
COMT

-

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
COMT

-

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
COMT

-

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

COMT

-

Энергетика

RUNN

-

COMT

-

Недвижимость

RUNN

-

COMT

-

Коммунальные услуги

RUNN

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

RUNN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.94

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.56

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

5.05

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

12.11

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.94

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.19

+0.50

Просадки

Сравнение просадок RUNN и COMT

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-51.89%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.27%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-8.27%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-24.06%

+20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.44%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и COMT

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.68%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.63%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

19.03%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

21.47%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

21.08%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

18.90%

-5.10%

Сравнение комиссий RUNN и COMT

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и COMT

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to RUNN (3.68%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 41.55% vs -0.89% for RUNN. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 41.55% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.57% for RUNN.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор