PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с TUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RULE с TUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RULE (Adaptive Core ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RULE returned 20.04%/yr vs 23.39%/yr for TUG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RULE charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for TUG.

Доходность

Сравнение доходности RULE и TUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у TUG с доходностью 19.74%.

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUG

1 день
-0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
19.74%
6 месяцев
18.61%
1 год
39.02%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RULE и TUG

2026 (YTD)2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-5.55%
TUG
STF Tactical Growth ETF		19.74%20.43%19.37%38.24%-12.62%

Correlation

The correlation between RULE and TUG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.71

The correlation between RULE and TUG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RULE и TUG

Секторы
RULE
TUG

Технологии

54.4%
54.6%

Промышленность

13.2%
3.0%

Сырьевые материалы

9.0%
1.1%

Здравоохранение

6.4%
4.1%

Финансовые услуги

5.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.0%

Энергетика

2.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.4%

Коммунальные услуги

0.0%
1.4%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

RULE
54.4%
TUG
54.6%

Промышленность

RULE
13.2%
TUG
3.0%

Сырьевые материалы

RULE
9.0%
TUG
1.1%

Здравоохранение

RULE
6.4%
TUG
4.1%

Финансовые услуги

RULE
5.7%
TUG
0.3%

Коммуникационные услуги

RULE
5.0%
TUG
15.4%

Потребительский циклический сектор

RULE
3.2%
TUG
12.0%

Энергетика

RULE
2.4%
TUG
0.7%

Потребительский защитный сектор

RULE
0.8%
TUG
7.4%

Коммунальные услуги

RULE
0.0%
TUG
1.4%

Недвижимость

RULE
0.0%
TUG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

STF Tactical Growth ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA
Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с JEPQTUG с QQQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с TUGN

Доходность на риск

RULE vs. TUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c TUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULETUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.43

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.20

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.18

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

12.13

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. TUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUG равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и TUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULETUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.11

-0.66

Просадки

Сравнение просадок RULE и TUG

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и TUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RULETUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-22.27%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.31%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-22.27%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.99%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-4.31%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.23%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и TUG

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с STF Tactical Growth ETF (TUG) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RULETUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

4.35%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

12.22%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

16.16%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

18.01%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.01%

-3.18%

Сравнение комиссий RULE и TUG

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и TUG

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%

Часто задаваемые вопросы

RULE and TUG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to TUG (4.35%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs TUG's -22.27%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.39% vs 20.04% for RULE. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TUG has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.39% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

TUG has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Mohr Funds and STF. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.65% for TUG.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RULE и TUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор