PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBL с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBL с PJFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

PBL и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBL и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и PJFV

2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Portfolio Ballast ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DWATPBL с DDXPBL с EAOKPBL с PUSHPBL с EAOM
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Сравнение комиссий PBL и PJFV

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF

Доходность на риск

PBL vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBLPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.86

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.81

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.38

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBL vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBLPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.32

-0.20

Корреляция

Корреляция между PBL и PJFV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и PJFV

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности PJFV в 0.67%

TTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PBL и PJFV

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PBLPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-18.15%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-12.81%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.85%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.18%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.77%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и PJFV

Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBLPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.56%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.49%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

16.84%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

14.08%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

14.08%

-4.21%