PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и PUSH


2026 (YTD)20252024
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%5.67%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий PBL и PUSH

PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.


Доходность на риск

PBL vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.21

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.22

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.59

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.40

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

15.49

-8.01

PBL vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.21

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.84

-1.72

Корреляция

Корреляция между PBL и PUSH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и PUSH

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PUSH в 3.31%


TTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBL и PUSH

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-0.85%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-0.85%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-0.36%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.11%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.24%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и PUSH

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.23%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

1.03%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

1.64%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

1.33%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

1.33%

+8.54%