- ISIN
- US69344A8595
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 дек. 2022 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 595
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $19.81K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции PBL — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) показал доход в 9.58% с начала года и 16.49% за последние 12 месяцев.
PGIM Portfolio Ballast ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.58% | -3.30% | 6.93% | 4.08% | -0.64% | -0.15% | 2.30% | 9.58% | ||||
| 2025 | 2.07% | -0.72% | -3.72% | -0.16% | 3.76% | 3.11% | 1.75% | 0.98% | 3.03% | 1.90% | -0.05% | -0.01% | 12.35% |
| 2024 | 0.97% | 3.40% | 2.65% | -3.49% | 3.51% | 3.16% | 0.93% | 1.65% | 1.90% | -1.18% | 4.95% | -2.53% | 16.70% |
| 2023 | 2.93% | -1.38% | 1.96% | 0.99% | 0.20% | 3.87% | 2.59% | -1.63% | -3.53% | -1.86% | 6.08% | 3.66% | 14.28% |
| 2022 | -4.02% | -4.02% |
Метрики бенчмарка
PGIM Portfolio Ballast ETF has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.63, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2022.
- This ETF participated in 77.03% of S&P 500 Index downside but only 66.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 66.84%
- Участие в снижении
- 77.03%
Комиссия
Комиссия PBL составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBL имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.50 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.58 | +0.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Portfolio Ballast ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $1.94 | $2.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.02% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Portfolio Ballast ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Portfolio Ballast ETF показал максимальную просадку в 11.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.69%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 19d | 6mo 19dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.88%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 16d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-5.82%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.70%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-4.95%март 2023 г. | 1mo 5d | 2mo 13d | 3mo 18dфевр. 2023 г. - май 2023 г. | — |
Показатели просадок
| PBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -56.78% | +45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -9.10% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -18.90% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.69% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.14% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBL
Добавьте PGIM Portfolio Ballast ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBL