Сравнение RULE с RAAX
RULE (Adaptive Core ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RULE returned 16.14%/yr vs 18.57%/yr for RAAX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RULE charges 1.10%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности RULE и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 32.37%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 14.60%.
RULE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 21.96%
- С начала года
- 32.37%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.52%
RAAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.06M | $11.58M | $11.35M | |
| $232.02K | $139.00K | $86.00K |
Сравнение доходности по годам RULE и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 32.37% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 14.60% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | -2.15% |
Correlation
The correlation between RULE and RAAX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. RAAX — Ранг доходности на риск
RULE
RAAX
Сравнение RULE c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.09 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 8.44 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RULE и RAAX
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -33.91% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -9.06% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -11.59% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -6.25% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -6.78% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.31% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и RAAX
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 4.17% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 11.11% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 14.97% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.70% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.78% | +1.14% |
Сравнение комиссий RULE и RAAX
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и RAAX
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.04% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and RAAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (11.13%) compared to RAAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs RAAX's -33.91%.
On 3-year performance, RAAX leads with 18.57% vs 16.14% for RULE. On fees, RAAX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAAX has performed better with a 18.57% return vs 16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
RAAX has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.89% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RULE и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор