PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

RULE и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%6.71%1.51%-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с HNDLRULE с CGBL
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий RULE и RAAX

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

RULE
Adaptive Core ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

RULE vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULERAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.30

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.93

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.27

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

16.54

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULERAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.30

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.61

-0.64

Корреляция

Корреляция между RULE и RAAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и RAAX

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

TTM20252024202320222021202020192018
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок RULE и RAAX

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RULERAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-33.91%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.59%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-2.29%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-6.89%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.29%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и RAAX

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULERAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

4.55%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

12.14%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

16.45%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

15.66%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.86%

-1.92%